PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWX с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWX с AVEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GWX (SPDR S&P International Small Cap ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - GWX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. GWX is passively managed, while AVEM is actively managed. Over the past 5 years, GWX returned 5.81%/yr vs 9.77%/yr for AVEM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GWX charges 0.40%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности GWX и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWX показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 26.71%.

GWX

1 день
0.92%
1 месяц
0.17%
С начала года
12.82%
6 месяцев
15.59%
1 год
31.16%
3 года*
17.59%
5 лет*
5.81%
10 лет*
7.61%

AVEM

1 день
-0.69%
1 месяц
5.74%
С начала года
26.71%
6 месяцев
29.00%
1 год
52.18%
3 года*
25.80%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWX и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		12.82%35.89%0.21%10.94%-19.98%9.66%13.41%9.30%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		26.71%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Correlation

The correlation between GWX and AVEM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г.

0.80

The correlation between GWX and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GWX и AVEM

Секторы
GWX
AVEM

Промышленность

22.0%
9.2%

Технологии

15.1%
32.3%

Сырьевые материалы

14.5%
8.1%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.2%

Здравоохранение

8.5%
2.8%

Финансовые услуги

7.8%
20.7%

Недвижимость

7.2%
1.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.1%

Энергетика

4.7%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
5.4%

Коммунальные услуги

1.3%
2.6%

Промышленность

GWX
22.0%
AVEM
9.2%

Технологии

GWX
15.1%
AVEM
32.3%

Сырьевые материалы

GWX
14.5%
AVEM
8.1%

Потребительский циклический сектор

GWX
11.2%
AVEM
9.2%

Здравоохранение

GWX
8.5%
AVEM
2.8%

Финансовые услуги

GWX
7.8%
AVEM
20.7%

Недвижимость

GWX
7.2%
AVEM
1.6%

Потребительский защитный сектор

GWX
4.7%
AVEM
3.1%

Энергетика

GWX
4.7%
AVEM
5.1%

Коммуникационные услуги

GWX
2.9%
AVEM
5.4%

Коммунальные услуги

GWX
1.3%
AVEM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Small Cap ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с GWX:
GWX с VSSGWX с PRIDXGWX с AVDVGWX с SCZGWX с SLYVGWX с ISVLGWX с VOO
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

GWX vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWX
Ранг доходности на риск GWX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWX c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWXAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.70

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.50

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.99

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

15.83

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWX vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWX и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWXAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.70

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.54

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.65

-0.42

Просадки

Сравнение просадок GWX и AVEM

Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWXAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-36.05%

-27.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-13.13%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-18.02%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.58%

-34.00%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-2.07%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-10.09%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.31%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GWX и AVEM

Текущая волатильность для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) составляет 5.12%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что GWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWXAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

8.22%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

16.74%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

19.47%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

18.34%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

20.55%

-3.19%

Сравнение комиссий GWX и AVEM

GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWX и AVEM

Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности AVEM в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.00%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		2.51%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%

Часто задаваемые вопросы

GWX and AVEM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (8.22%) compared to GWX (5.12%). In terms of maximum drawdown, GWX dropped -63.25% vs AVEM's -36.05%.

On 5-year performance, AVEM leads with 9.77% vs 5.81% for GWX. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, GWX has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 9.77% return vs 5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for GWX.

GWX has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 2.00% for AVEM.

GWX is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while AVEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.40% for GWX and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWX и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор