Сравнение GWX с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
GWX и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GWX и AVEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWX и AVEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 5.41% | 35.89% | 0.21% | 10.94% | -19.98% | 9.66% | 13.41% | 9.30% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 5.61% | 34.48% | 7.49% | 15.30% | -18.15% | 5.16% | 14.39% | 11.13% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GWX показывает доходность 5.41%, а AVEM немного выше – 5.61%.
GWX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.61%
AVEM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 37.76%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWX и AVEM
GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Доходность на риск
GWX vs. AVEM — Ранг доходности на риск
GWX
AVEM
Сравнение GWX c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWX | AVEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.89 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.49 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.37 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.95 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 11.45 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWX | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.89 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.40 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.52 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между GWX и AVEM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и AVEM
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности AVEM в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.69% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.39% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GWX и AVEM
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и AVEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWX | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -36.05% | -27.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -13.13% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -34.00% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -9.22% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -10.30% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.39% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и AVEM
Текущая волатильность для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) составляет 7.43%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что GWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWX | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 9.24% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 14.73% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 20.03% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 17.87% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 20.37% | -3.12% |