Сравнение GWW с KO
GWW (W.W. Grainger, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. GWW operates in Industrial Distribution (Industrials), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GWW returned 21.17%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWW и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWW показывает доходность 29.79%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции GWW превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 21.17% против 8.99% соответственно.
GWW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 29.79%
- 6 месяцев
- 36.56%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 24.53%
- 10 лет*
- 21.17%
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам GWW и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 29.79% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between GWW and KO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г. | 0.29 |
The correlation between GWW and KO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GWW:
$61.84B
KO:
$343.14B
GWW:
$37.26
KO:
$3.18
GWW:
35.01
KO:
25.04
GWW:
2.02
KO:
3.02
GWW:
3.39
KO:
6.96
GWW:
15.73
KO:
10.20
GWW:
$18.38B
KO:
$49.28B
GWW:
$7.20B
KO:
$30.43B
GWW:
$2.82B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWW vs. KO — Ранг доходности на риск
GWW
KO
Сравнение GWW c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWW | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.87 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 3.66 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWW | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.67 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.50 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GWW и KO
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.73%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWW | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -68.23% | +11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -7.89% | -7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.50% | -16.26% | -8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -17.27% | -7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -36.99% | -4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.91% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -16.09% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 4.03% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и KO
Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 4.56%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWW | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 5.81% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 12.37% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 16.37% | +8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.67% | 16.10% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.54% | 18.21% | +10.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и KO
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности KO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.71% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWW и KO
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
GWW and KO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (5.81%) compared to GWW (4.56%). In terms of maximum drawdown, GWW dropped -56.73% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWW и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор