Сравнение GWW с KMB
GWW (W.W. Grainger, Inc.) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. GWW operates in Industrial Distribution (Industrials), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GWW returned 22.03%/yr vs 1.37%/yr for KMB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWW и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWW показывает доходность 36.42%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции GWW превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 22.03% против 1.37% соответственно.
GWW
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 28.81%
- С начала года
- 36.42%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 25.82%
- 10 лет*
- 22.03%
- Всё время*
- 15.17%
KMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.37%
- Всё время*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам GWW и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 36.42% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.35% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between GWW and KMB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
GWW:
$64.74B
KMB:
$36.01B
GWW:
$37.36
KMB:
$5.93
GWW:
36.70
KMB:
18.30
GWW:
2.12
KMB:
3.16
GWW:
3.56
KMB:
2.19
GWW:
16.54
KMB:
20.13
GWW:
$18.38B
KMB:
$16.54B
GWW:
$7.20B
KMB:
$5.93B
GWW:
$2.82B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWW vs. KMB — Ранг доходности на риск
GWW
KMB
Сравнение GWW c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWW | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.95 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.37 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | -0.54 | +6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWW и KMB
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.73%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWW | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -36.97% | -19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -29.60% | +16.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.50% | -34.06% | +9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -34.06% | +9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -34.06% | -7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -22.08% | +19.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -8.88% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 20.10% | -13.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и KMB
Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 7.52%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWW | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 8.95% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 18.53% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 27.01% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 20.57% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.51% | 21.23% | +7.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и KMB
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности KMB в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.68% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.68% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWW и KMB
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
GWW and KMB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.95%) compared to GWW (7.52%). In terms of maximum drawdown, GWW dropped -56.73% vs KMB's -36.97%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWW и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор