Сравнение GWW с CL
GWW (W.W. Grainger, Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. GWW operates in Industrial Distribution (Industrials), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GWW returned 21.17%/yr vs 4.21%/yr for CL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWW и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWW показывает доходность 29.79%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции GWW превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 21.17% против 4.21% соответственно.
GWW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 29.79%
- 6 месяцев
- 36.56%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 24.53%
- 10 лет*
- 21.17%
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам GWW и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 29.79% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between GWW and CL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г. | 0.29 |
The correlation between GWW and CL shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GWW:
$61.84B
CL:
$69.29B
GWW:
$37.26
CL:
$2.58
GWW:
35.01
CL:
33.37
GWW:
2.02
CL:
8.62
GWW:
3.39
CL:
3.35
GWW:
15.73
CL:
477.90
GWW:
$18.38B
CL:
$20.80B
GWW:
$7.20B
CL:
$12.49B
GWW:
$2.82B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWW vs. CL — Ранг доходности на риск
GWW
CL
Сравнение GWW c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWW | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.12 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | -0.20 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWW | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.10 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.17 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.21 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.42 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GWW и CL
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.73%, примерно равная максимальной просадке CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWW | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -58.91% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -18.64% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.50% | -29.05% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -29.05% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -29.05% | -12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.54% | +17.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -11.24% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 11.29% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и CL
Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 4.56%, в то время как у Colgate-Palmolive Company (CL) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWW | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 7.77% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 17.27% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 21.67% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.67% | 18.77% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.54% | 19.74% | +8.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и CL
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности CL в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.71% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWW и CL
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
GWW and CL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (7.77%) compared to GWW (4.56%). In terms of maximum drawdown, GWW dropped -56.73% vs CL's -58.91%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWW и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор