Сравнение GWW с CBSH
GWW (W.W. Grainger, Inc.) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. GWW operates in Industrial Distribution (Industrials), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, GWW returned 22.03%/yr vs 9.19%/yr for CBSH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWW и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWW показывает доходность 36.42%, что значительно выше, чем у CBSH с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции GWW превзошли акции CBSH по среднегодовой доходности: 22.03% против 9.19% соответственно.
GWW
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 28.81%
- С начала года
- 36.42%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 25.82%
- 10 лет*
- 22.03%
- Всё время*
- 15.17%
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам GWW и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 36.42% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between GWW and CBSH is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.33 |
The correlation between GWW and CBSH shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GWW:
$64.74B
CBSH:
$8.57B
GWW:
$37.36
CBSH:
$4.17
GWW:
36.70
CBSH:
14.11
GWW:
2.12
CBSH:
5.67
GWW:
3.56
CBSH:
3.80
GWW:
16.54
CBSH:
1.95
GWW:
$18.38B
CBSH:
$2.17B
GWW:
$7.20B
CBSH:
$1.74B
GWW:
$2.82B
CBSH:
$831.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWW vs. CBSH — Ранг доходности на риск
GWW
CBSH
Сравнение GWW c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWW | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.12 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | -0.21 | +5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWW и CBSH
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.73%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWW | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -44.70% | -12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -21.29% | +7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.50% | -27.63% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -38.02% | +13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -38.23% | -3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -9.95% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -9.24% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 12.92% | -6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и CBSH
W.W. Grainger, Inc. (GWW) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что GWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWW | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 4.92% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 13.80% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 20.76% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 24.08% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.51% | 26.39% | +2.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и CBSH
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности CBSH в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.68% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWW и CBSH
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
GWW and CBSH have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWW has higher volatility (7.52%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, GWW dropped -56.73% vs CBSH's -44.70%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWW и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор