Сравнение GWW с ABM
GWW (W.W. Grainger, Inc.) and ABM (ABM Industries Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GWW in Industrial Distribution, ABM in Specialty Business Services. Over the past 10 years, GWW returned 21.17%/yr vs 3.34%/yr for ABM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWW и ABM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWW показывает доходность 29.79%, что значительно выше, чем у ABM с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции GWW превзошли акции ABM по среднегодовой доходности: 21.17% против 3.34% соответственно.
GWW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 29.79%
- 6 месяцев
- 36.56%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 24.53%
- 10 лет*
- 21.17%
ABM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение доходности по годам GWW и ABM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 29.79% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
ABM ABM Industries Incorporated | 1.73% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
Correlation
The correlation between GWW and ABM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г. | 0.31 |
The correlation between GWW and ABM shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GWW:
$61.84B
ABM:
$2.51B
GWW:
$37.26
ABM:
$2.59
GWW:
35.01
ABM:
16.37
GWW:
2.02
ABM:
0.50
GWW:
3.39
ABM:
0.29
GWW:
15.73
ABM:
1.43
GWW:
$18.38B
ABM:
$9.05B
GWW:
$7.20B
ABM:
$1.04B
GWW:
$2.82B
ABM:
$398.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWW vs. ABM — Ранг доходности на риск
GWW
ABM
Сравнение GWW c ABM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и ABM Industries Incorporated (ABM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWW | ABM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.28 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | -0.55 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWW | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.24 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | -0.02 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.10 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.29 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок GWW и ABM
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.73%, примерно равная максимальной просадке ABM в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и ABM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWW | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -59.64% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -23.78% | +8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.50% | -34.37% | +9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -34.37% | +9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -52.00% | +10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.96% | +24.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -14.82% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 12.19% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и ABM
Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 4.56%, в то время как у ABM Industries Incorporated (ABM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWW | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 9.24% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 22.35% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 27.65% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.67% | 30.96% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.54% | 33.80% | -5.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и ABM
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности ABM в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.62% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.71% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и ABM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и ABM Industries Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWW и ABM
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
GWW and ABM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABM has higher volatility (9.24%) compared to GWW (4.56%). In terms of maximum drawdown, GWW dropped -56.73% vs ABM's -59.64%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWW и ABM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор