PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GWRS с XYL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GWRS с XYL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Xylem Inc. (XYL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWRS или XYL.

Корреляция

Корреляция между GWRS и XYL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GWRS и XYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Xylem Inc. (XYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.25%
207.24%
GWRS
XYL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWRS:

-0.46

XYL:

-0.40

Коэф-т Сортино

GWRS:

-0.49

XYL:

-0.39

Коэф-т Омега

GWRS:

0.94

XYL:

0.95

Коэф-т Кальмара

GWRS:

-0.28

XYL:

-0.35

Коэф-т Мартина

GWRS:

-1.17

XYL:

-0.81

Индекс Язвы

GWRS:

11.37%

XYL:

12.56%

Дневная вол-ть

GWRS:

28.60%

XYL:

25.48%

Макс. просадка

GWRS:

-51.67%

XYL:

-46.69%

Текущая просадка

GWRS:

-44.90%

XYL:

-19.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWRS:

$286.81M

XYL:

$28.25B

EPS

GWRS:

$0.24

XYL:

$3.65

Коэффициент P/E

GWRS:

43.13

XYL:

31.81

Коэффициент PEG

GWRS:

2.89

XYL:

2.22

Коэффициент P/S

GWRS:

5.44

XYL:

3.30

Коэффициент P/B

GWRS:

5.97

XYL:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

GWRS:

$41.08M

XYL:

$6.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRS:

$27.64M

XYL:

$2.46B

EBITDA (12 мес.)

GWRS:

$20.37M

XYL:

$1.28B

Доходность по периодам

С начала года, GWRS показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у XYL с доходностью 0.38%.

GWRS

С начала года

-9.19%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-13.85%

1 год

-12.97%

5 лет

2.52%

10 лет

N/A

XYL

С начала года

0.38%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-10.45%

1 год

-11.33%

5 лет

10.94%

10 лет

13.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWRS и XYL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GWRS
Ранг риск-скорректированной доходности GWRS, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWRS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
XYL
Ранг риск-скорректированной доходности XYL, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWRS c XYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GWRS, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GWRS: -0.46
XYL: -0.40
Коэффициент Сортино GWRS, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GWRS: -0.49
XYL: -0.39
Коэффициент Омега GWRS, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GWRS: 0.94
XYL: 0.95
Коэффициент Кальмара GWRS, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GWRS: -0.28
XYL: -0.35
Коэффициент Мартина GWRS, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GWRS: -1.17
XYL: -0.81

Показатель коэффициента Шарпа GWRS на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYL равному -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRS и XYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-0.40
GWRS
XYL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRS и XYL

Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности XYL в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWRS
Global Water Resources, Inc.		2.90%2.61%2.29%2.26%1.69%2.00%2.19%2.84%2.97%1.90%0.00%0.00%
XYL
Xylem Inc.		1.27%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%1.34%

Просадки

Сравнение просадок GWRS и XYL

Максимальная просадка GWRS за все время составила -51.67%, что больше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и XYL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.90%
-19.56%
GWRS
XYL

Волатильность

Сравнение волатильности GWRS и XYL

Текущая волатильность для Global Water Resources, Inc. (GWRS) составляет 7.38%, в то время как у Xylem Inc. (XYL) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что GWRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.38%
13.33%
GWRS
XYL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRS и XYL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию