Сравнение GWRS с XYL
GWRS (Global Water Resources, Inc.) and XYL (Xylem Inc.) are both stocks. GWRS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, GWRS returned 0.53%/yr vs 11.66%/yr for XYL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWRS и XYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWRS показывает доходность -11.18%, что значительно ниже, чем у XYL с доходностью -7.32%. За последние 10 лет акции GWRS уступали акциям XYL по среднегодовой доходности: 0.53% против 11.66% соответственно.
GWRS
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 6.98%
- 6 месяцев
- -15.49%
- С начала года
- -11.18%
- 1 год
- -26.15%
- 3 года*
- -14.93%
- 5 лет*
- -13.18%
- 10 лет*
- 0.53%
XYL
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 11.85%
- 6 месяцев
- -12.84%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение доходности по годам GWRS и XYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | -11.18% | -24.33% | -9.94% | 0.95% | -20.68% | 20.65% | 12.34% | 33.21% | 11.84% | 5.74% |
XYL Xylem Inc. | -7.32% | 18.78% | 2.57% | 4.77% | -6.60% | 18.94% | 30.90% | 19.59% | -1.01% | 39.50% |
Correlation
The correlation between GWRS and XYL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2016 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
GWRS:
$211.70M
XYL:
$29.78B
GWRS:
$0.07
XYL:
$4.02
GWRS:
102.23
XYL:
31.14
GWRS:
67.47
XYL:
1.96
GWRS:
3.61
XYL:
4.39
GWRS:
2.51
XYL:
2.78
GWRS:
$56.59M
XYL:
$6.97B
GWRS:
$16.24M
XYL:
$2.71B
GWRS:
$19.29M
XYL:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWRS vs. XYL — Ранг доходности на риск
GWRS
XYL
Сравнение GWRS c XYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWRS | XYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.00 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.09 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.18 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWRS и XYL
Максимальная просадка GWRS за все время составила -63.38%, что больше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и XYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWRS | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -46.69% | -16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -30.04% | -8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.36% | -30.04% | -18.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -46.69% | -16.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -46.69% | -16.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.24% | -17.24% | -42.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.35% | -10.47% | -11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.74% | 15.15% | +7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWRS и XYL
Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Xylem Inc. (XYL) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что GWRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWRS | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 6.63% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.34% | 20.18% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.63% | 25.16% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 26.20% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.59% | 27.30% | +6.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRS и XYL
Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности XYL в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | 4.13% | 3.60% | 2.62% | 2.28% | 2.22% | 1.71% | 2.01% | 2.18% | 2.81% | 2.94% | 1.90% | 0.00% |
XYL Xylem Inc. | 1.32% | 1.17% | 1.24% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWRS и XYL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GWRS and XYL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWRS has higher volatility (8.16%) compared to XYL (6.63%). In terms of maximum drawdown, GWRS dropped -63.38% vs XYL's -46.69%.
XYL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWRS и XYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор