PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWRS с XYL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GWRS с XYL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Xylem Inc. (XYL).

Доходность

Сравнение доходности GWRS и XYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Xylem Inc. (XYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWRS и XYL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWRS
Global Water Resources, Inc.		-8.65%-24.33%-9.94%0.95%-20.68%20.65%12.34%33.21%11.84%5.74%
XYL
Xylem Inc.		-9.76%18.78%2.57%4.77%-6.60%18.94%30.90%19.59%-1.01%39.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWRS:

$207.13M

XYL:

$29.89B

EPS

GWRS:

$0.11

XYL:

$3.92

Коэффициент P/E

GWRS:

70.79

XYL:

31.23

Коэффициент PEG

GWRS:

46.72

XYL:

1.97

Коэффициент P/S

GWRS:

3.75

XYL:

3.31

Коэффициент P/B

GWRS:

2.39

XYL:

2.60

Общая выручка (12 мес.)

GWRS:

$55.76M

XYL:

$9.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRS:

$51.72M

XYL:

$3.48B

EBITDA (12 мес.)

GWRS:

$30.76M

XYL:

$1.22B

Доходность по периодам

С начала года, GWRS показывает доходность -8.65%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью -9.76%.

GWRS

1 день
0.79%
1 месяц
-15.74%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-21.97%
1 год
-23.77%
3 года*
-12.60%
5 лет*
-12.18%
10 лет*
—

XYL

1 день
2.49%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-9.76%
6 месяцев
-16.66%
1 год
3.42%
3 года*
6.64%
5 лет*
4.42%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Water Resources, Inc.

Xylem Inc.

Часто сравнивают с GWRS:
GWRS с AWRGWRS с CWTGWRS с WTRGGWRS с MSEXGWRS с YORWGWRS с AWKGWRS с PRMW
Часто сравнивают с XYL:
XYL с AWKXYL с ECLXYL с SPYXYL с IEXXYL с WTRGXYL с AQN.TOXYL с VOO

Доходность на риск

GWRS vs. XYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWRS
Ранг доходности на риск GWRS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWRS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS: 77
Ранг коэф-та Мартина
XYL
Ранг доходности на риск XYL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWRS c XYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWRSXYLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

0.13

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.85

0.38

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.05

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.16

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.59

0.44

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWRS vs. XYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWRS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа XYL равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRS и XYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWRSXYLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.13

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.17

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.51

-0.37

Корреляция

Корреляция между GWRS и XYL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRS и XYL

Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности XYL в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWRS
Global Water Resources, Inc.		3.97%3.60%2.62%2.28%2.22%1.71%2.01%2.18%2.81%2.94%1.90%0.00%
XYL
Xylem Inc.		1.33%1.17%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%

Просадки

Сравнение просадок GWRS и XYL

Максимальная просадка GWRS за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и XYL.

Загрузка...

Показатели просадок

GWRSXYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-46.69%

-14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

-23.57%

-10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.89%

-46.69%

-14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.08%

-19.42%

-38.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-10.22%

-10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.76%

8.53%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GWRS и XYL

Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с Xylem Inc. (XYL) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что GWRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWRSXYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.16%

7.02%

+11.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.66%

16.78%

+9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.93%

26.09%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.96%

25.88%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.74%

27.12%

+6.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRS и XYL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
13.54M
2.40B
(GWRS) Общая выручка
(XYL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию