PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWRS с XYL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GWRS с XYL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GWRS (Global Water Resources, Inc.) and XYL (Xylem Inc.) are both stocks. GWRS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, GWRS returned 2.88%/yr vs 10.54%/yr for XYL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GWRS и XYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Xylem Inc. (XYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWRS показывает доходность -12.10%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью -18.50%. За последние 10 лет акции GWRS уступали акциям XYL по среднегодовой доходности: 2.88% против 10.54% соответственно.

GWRS

1 день
2.96%
1 месяц
4.36%
С начала года
-12.10%
6 месяцев
-13.58%
1 год
-25.21%
3 года*
-13.44%
5 лет*
-14.00%
10 лет*
2.88%

XYL

1 день
0.45%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-18.50%
6 месяцев
-21.21%
1 год
-11.93%
3 года*
2.49%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWRS и XYL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWRS
Global Water Resources, Inc.		-12.10%-24.33%-9.94%0.95%-20.68%20.65%12.34%33.21%11.84%5.74%
XYL
Xylem Inc.		-18.50%18.78%2.57%4.77%-6.60%18.94%30.90%19.59%-1.01%39.50%

Correlation

The correlation between GWRS and XYL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2016 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWRS:

$210.22M

XYL:

$26.81B

EPS

GWRS:

$0.07

XYL:

$4.02

Коэффициент P/E

GWRS:

101.29

XYL:

27.39

Коэффициент PEG

GWRS:

66.85

XYL:

1.73

Коэффициент P/S

GWRS:

3.58

XYL:

3.86

Коэффициент P/B

GWRS:

2.50

XYL:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

GWRS:

$56.59M

XYL:

$6.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRS:

$16.24M

XYL:

$2.71B

EBITDA (12 мес.)

GWRS:

$19.29M

XYL:

$1.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Water Resources, Inc.

Xylem Inc.

Часто сравнивают с GWRS:
GWRS с WTRGGWRS с AWRGWRS с CWTGWRS с MSEXGWRS с YORWGWRS с AWKGWRS с CGW
Часто сравнивают с XYL:
XYL с AWKXYL с ECLXYL с SPYXYL с IEXXYL с WTRGXYL с AQN.TOXYL с VOO

Доходность на риск

GWRS vs. XYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWRS
Ранг доходности на риск GWRS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWRS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XYL
Ранг доходности на риск XYL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWRS c XYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWRSXYLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-0.49

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
-0.57

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.93

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.40

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

-0.93

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWRS vs. XYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWRS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа XYL равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRS и XYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWRSXYLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.49

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.01

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.39

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.47

-0.35

Просадки

Сравнение просадок GWRS и XYL

Максимальная просадка GWRS за все время составила -63.38%, что больше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и XYL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWRSXYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.38%

-46.69%

-16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.17%

-30.04%

-8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.36%

-30.04%

-18.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.38%

-46.69%

-16.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.38%

-46.69%

-16.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.66%

-27.23%

-32.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-10.37%

-11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.97%

12.85%

+7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GWRS и XYL

Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Xylem Inc. (XYL) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что GWRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWRSXYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.21%

6.16%

+7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.90%

19.02%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.93%

24.22%

+9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.09%

26.03%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

27.27%

+6.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRS и XYL

Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности XYL в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWRS
Global Water Resources, Inc.		4.16%3.60%2.62%2.28%2.22%1.71%2.01%2.18%2.81%2.94%1.90%0.00%
XYL
Xylem Inc.		1.51%1.17%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRS и XYL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
13.29M
0
(GWRS) Общая выручка
(XYL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GWRS and XYL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWRS has higher volatility (13.21%) compared to XYL (6.16%). In terms of maximum drawdown, GWRS dropped -63.38% vs XYL's -46.69%.

XYL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWRS и XYL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор