PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GWRS с XYL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GWRS с XYL

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Xylem Inc. (XYL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWRS или XYL.

Корреляция

Корреляция между GWRS и XYL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GWRS и XYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Xylem Inc. (XYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWRS:

-0.67

XYL:

-0.38

Коэф-т Сортино

GWRS:

-0.78

XYL:

-0.37

Коэф-т Омега

GWRS:

0.91

XYL:

0.95

Коэф-т Кальмара

GWRS:

-0.37

XYL:

-0.35

Коэф-т Мартина

GWRS:

-1.41

XYL:

-0.76

Индекс Язвы

GWRS:

12.68%

XYL:

13.10%

Дневная вол-ть

GWRS:

27.93%

XYL:

25.80%

Макс. просадка

GWRS:

-51.67%

XYL:

-46.69%

Текущая просадка

GWRS:

-44.08%

XYL:

-11.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWRS:

$285.99M

XYL:

$31.16B

EPS

GWRS:

$0.23

XYL:

$3.71

Коэффициент P/E

GWRS:

45.30

XYL:

34.51

Коэффициент PEG

GWRS:

2.89

XYL:

2.48

Коэффициент P/S

GWRS:

5.34

XYL:

3.62

Коэффициент P/B

GWRS:

3.70

XYL:

2.88

Общая выручка (12 мес.)

GWRS:

$53.54M

XYL:

$8.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRS:

$36.41M

XYL:

$3.23B

EBITDA (12 мес.)

GWRS:

$22.63M

XYL:

$1.75B

Доходность по периодам

С начала года, GWRS показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у XYL с доходностью 10.67%.

GWRS

С начала года

-7.83%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

-17.54%

1 год

-18.51%

3 года

-5.37%

5 лет

2.15%

10 лет

N/A

XYL

С начала года

10.67%

1 месяц

15.92%

6 месяцев

5.14%

1 год

-9.69%

3 года

17.57%

5 лет

16.95%

10 лет

14.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Water Resources, Inc.

Xylem Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWRS и XYL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GWRS
Ранг риск-скорректированной доходности GWRS, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWRS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
XYL
Ранг риск-скорректированной доходности XYL, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWRS c XYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GWRS на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа XYL равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRS и XYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRS и XYL

Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности XYL в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWRS
Global Water Resources, Inc.		2.86%2.61%2.29%2.26%1.69%2.00%2.19%2.84%2.97%1.90%0.00%0.00%
XYL
Xylem Inc.		1.16%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%1.34%

Просадки

Сравнение просадок GWRS и XYL

Максимальная просадка GWRS за все время составила -51.67%, что больше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и XYL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GWRS и XYL

Текущая волатильность для Global Water Resources, Inc. (GWRS) составляет 6.34%, в то время как у Xylem Inc. (XYL) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что GWRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRS и XYL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
12.46M
2.07B
(GWRS) Общая выручка
(XYL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GWRS и XYL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Global Water Resources, Inc. и Xylem Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
70.4%
37.1%
(GWRS) Валовая рентабельность
(XYL) Валовая рентабельность
GWRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.77M при выручке в 12.46M, что соответствует валовой рентабельности в 70.4%.

XYL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xylem Inc. сообщила о валовой прибыли в 768.00M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

GWRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Water Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.26M при выручке в 12.46M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

XYL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xylem Inc. сообщила об операционной прибыли в 231.00M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

GWRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 591.00K при выручке в 12.46M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

XYL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xylem Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.00M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.