PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWPAX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWPAX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GWPAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPAX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		-5.63%20.47%20.17%28.76%-26.97%18.59%25.34%27.19%-6.59%6.82%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, GWPAX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

GWPAX

1 день
3.37%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
19.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.87%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Portfolio Class A

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с GWPAX:
GWPAX с VOOGWPAX с SPYGWPAX с FXAIXGWPAX с VTIGWPAX с ALTYGWPAX с BAFWXGWPAX с PERI
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с IBALXPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCD

Сравнение комиссий GWPAX и PALDX

GWPAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

GWPAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPAX
Ранг доходности на риск GWPAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWPAXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.26

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.86

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.82

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

8.67

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWPAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPAX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWPAXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.26

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.73

-0.05

Корреляция

Корреляция между GWPAX и PALDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPAX и PALDX

Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		6.09%5.75%5.83%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWPAX и PALDX

Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWPAXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.15%

-26.16%

-7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-8.20%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-20.47%

-13.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-4.16%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-4.16%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.72%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPAX и PALDX

American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWPAXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

3.74%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

6.16%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

11.65%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

12.11%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

12.76%

+5.19%