PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWPAX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWPAX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности GWPAX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPAX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		-5.63%20.47%20.17%28.76%-26.97%18.59%25.34%27.19%-6.59%25.12%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, GWPAX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции GWPAX превзошли акции AMECX по среднегодовой доходности: 11.87% против 8.35% соответственно.

GWPAX

1 день
3.37%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
19.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.87%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Portfolio Class A

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с GWPAX:
GWPAX с VOOGWPAX с SPYGWPAX с FXAIXGWPAX с VTIGWPAX с ALTYGWPAX с BAFWXGWPAX с PERI
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий GWPAX и AMECX

GWPAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Доходность на риск

GWPAX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPAX
Ранг доходности на риск GWPAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPAX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWPAXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.65

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.27

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.97

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

9.13

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWPAX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPAX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа AMECX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPAX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWPAXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.65

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.86

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.72

-0.04

Корреляция

Корреляция между GWPAX и AMECX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPAX и AMECX

Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		6.09%5.75%5.83%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок GWPAX и AMECX

Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWPAXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.15%

-41.92%

+7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-8.19%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-15.78%

-18.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.15%

-26.13%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-4.48%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-4.46%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.77%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPAX и AMECX

American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWPAXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

3.35%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

5.64%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

9.54%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

9.45%

+8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

10.67%

+7.28%