PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWH с SCHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GWH с SCHW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GWH (ESS Tech, Inc.) and SCHW (The Charles Schwab Corporation) are both stocks. GWH operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while SCHW operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, GWH returned -63.13%/yr vs 4.43%/yr for SCHW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GWH и SCHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ESS Tech, Inc. (GWH) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWH показывает доходность -46.28%, что значительно ниже, чем у SCHW с доходностью -11.31%.

GWH

1 день
9.78%
1 месяц
-12.17%
С начала года
-46.28%
6 месяцев
-57.56%
1 год
-20.47%
3 года*
-62.82%
5 лет*
-63.13%
10 лет*
—

SCHW

1 день
1.63%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-11.31%
6 месяцев
-6.75%
1 год
1.87%
3 года*
19.05%
5 лет*
4.43%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWH и SCHW

2026 (YTD)20252024202320222021
GWH
ESS Tech, Inc.		-46.28%-68.03%-65.61%-53.09%-78.76%13.27%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		-11.31%36.65%9.17%-15.97%0.11%61.08%

Correlation

The correlation between GWH and SCHW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWH:

$29.59M

SCHW:

$154.18B

EPS

GWH:

-$2.40

SCHW:

$5.26

Коэффициент P/S

GWH:

17.18

SCHW:

6.52

Коэффициент P/B

GWH:

3.13

SCHW:

57.10K

Общая выручка (12 мес.)

GWH:

$1.11M

SCHW:

$24.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWH:

-$32.30M

SCHW:

$18.86B

EBITDA (12 мес.)

GWH:

-$47.24M

SCHW:

$13.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ESS Tech, Inc.

The Charles Schwab Corporation

Часто сравнивают с GWH:
GWH с NRGVGWH с NVXGWH с TLRYGWH с SPYGWH с COSTGWH с BRK-BGWH с GRID
Часто сравнивают с SCHW:
SCHW с VOOSCHW с SCHDSCHW с BRK-BSCHW с IBKRSCHW с SPYSCHW с MSSCHW с GS

Доходность на риск

GWH vs. SCHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWH
Ранг доходности на риск GWH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWH: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWH: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWH: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SCHW
Ранг доходности на риск SCHW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWH c SCHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESS Tech, Inc. (GWH) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWHSCHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.08

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
0.25

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.04

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.09

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

0.23

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWH vs. SCHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWH на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SCHW равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWH и SCHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWHSCHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.08

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.14

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.42

-0.83

Просадки

Сравнение просадок GWH и SCHW

Максимальная просадка GWH за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWH и SCHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWHSCHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-86.79%

-12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.46%

-19.83%

-71.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.41%

-27.11%

-70.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.78%

-49.70%

-50.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-17.35%

-82.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.84%

-35.55%

-43.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.53%

8.12%

+57.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GWH и SCHW

ESS Tech, Inc. (GWH) имеет более высокую волатильность в 47.98% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что GWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWHSCHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.98%

8.14%

+39.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.56%

19.79%

+46.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

221.63%

24.00%

+197.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

153.35%

32.25%

+121.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

147.35%

33.42%

+113.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWH и SCHW

GWH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWH
ESS Tech, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		1.34%1.08%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWH и SCHW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESS Tech, Inc. и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
128.00K
3.14B
(GWH) Общая выручка
(SCHW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GWH and SCHW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWH has higher volatility (47.98%) compared to SCHW (8.14%). In terms of maximum drawdown, GWH dropped -99.78% vs SCHW's -86.79%.

SCHW currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWH и SCHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор