Сравнение GWH с SCHW
GWH (ESS Tech, Inc.) and SCHW (The Charles Schwab Corporation) are both stocks. GWH operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while SCHW operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, GWH returned -65.17%/yr vs 5.31%/yr for SCHW. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWH и SCHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWH показывает доходность -59.37%, что значительно ниже, чем у SCHW с доходностью -9.85%.
GWH
- 1 день
- -9.74%
- 1 месяц
- -24.37%
- С начала года
- -59.37%
- 6 месяцев
- -60.62%
- 1 год
- -28.61%
- 3 года*
- -65.86%
- 5 лет*
- -65.17%
- 10 лет*
- —
SCHW
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -9.85%
- 6 месяцев
- -11.57%
- 1 год
- 0.86%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам GWH и SCHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GWH ESS Tech, Inc. | -59.37% | -68.03% | -65.61% | -53.09% | -78.76% | 12.16% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | -9.85% | 36.65% | 9.17% | -15.97% | 0.11% | 60.23% |
Correlation
The correlation between GWH and SCHW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
GWH:
$22.38M
SCHW:
$156.70B
GWH:
-$2.40
SCHW:
$5.26
GWH:
12.99
SCHW:
6.63
GWH:
2.37
SCHW:
58.04K
GWH:
$1.11M
SCHW:
$24.17B
GWH:
-$32.30M
SCHW:
$18.86B
GWH:
-$47.24M
SCHW:
$13.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWH vs. SCHW — Ранг доходности на риск
GWH
SCHW
Сравнение GWH c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESS Tech, Inc. (GWH) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWH | SCHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.04 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 0.10 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWH и SCHW
Максимальная просадка GWH за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWH и SCHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWH | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -86.79% | -13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.82% | -19.83% | -71.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.52% | -27.11% | -70.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.79% | -49.70% | -50.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -15.99% | -83.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.99% | -35.51% | -43.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.85% | 8.84% | +60.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWH и SCHW
ESS Tech, Inc. (GWH) имеет более высокую волатильность в 24.51% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что GWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWH | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.51% | 8.64% | +15.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.21% | 20.12% | +46.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 221.81% | 24.58% | +197.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 153.70% | 32.20% | +121.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.82% | 33.20% | +113.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWH и SCHW
GWH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWH ESS Tech, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.32% | 1.08% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWH и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESS Tech, Inc. и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GWH and SCHW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWH has higher volatility (24.51%) compared to SCHW (8.64%). In terms of maximum drawdown, GWH dropped -99.79% vs SCHW's -86.79%.
SCHW currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWH и SCHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор