Сравнение GWH с NVX
GWH (ESS Tech, Inc.) and NVX (Novonix Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, GWH returned -65.86%/yr vs -44.69%/yr for NVX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWH и NVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWH показывает доходность -59.37%, что значительно ниже, чем у NVX с доходностью -55.93%.
GWH
- 1 день
- -9.74%
- 1 месяц
- -24.37%
- С начала года
- -59.37%
- 6 месяцев
- -60.62%
- 1 год
- -28.61%
- 3 года*
- -65.86%
- 5 лет*
- -65.17%
- 10 лет*
- —
NVX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -36.13%
- С начала года
- -55.93%
- 6 месяцев
- -59.17%
- 1 год
- -57.20%
- 3 года*
- -44.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GWH и NVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GWH ESS Tech, Inc. | -59.37% | -68.03% | -65.61% | -53.09% | -56.29% |
NVX Novonix Ltd ADR | -55.93% | -43.89% | -7.22% | -52.68% | -82.58% |
Correlation
The correlation between GWH and NVX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
GWH:
$22.38M
NVX:
$77.69M
GWH:
-$2.40
NVX:
-A$1.23
GWH:
12.99
NVX:
8.31
GWH:
2.37
NVX:
0.48
GWH:
$1.11M
NVX:
A$12.86M
GWH:
-$32.30M
NVX:
-A$38.67M
GWH:
-$47.24M
NVX:
-A$117.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWH vs. NVX — Ранг доходности на риск
GWH
NVX
Сравнение GWH c NVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESS Tech, Inc. (GWH) и Novonix Ltd ADR (NVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWH | NVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.95 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.68 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.99 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWH и NVX
Максимальная просадка GWH за все время составила -99.79%, примерно равная максимальной просадке NVX в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWH и NVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWH | NVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -98.11% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.82% | -84.86% | -6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.52% | -85.64% | -11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -98.11% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.99% | -85.05% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.85% | 57.91% | +10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWH и NVX
Текущая волатильность для ESS Tech, Inc. (GWH) составляет 24.51%, в то время как у Novonix Ltd ADR (NVX) волатильность равна 34.86%. Это указывает на то, что GWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWH | NVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.51% | 34.86% | -10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.21% | 63.85% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 221.81% | 104.52% | +117.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 153.70% | 92.34% | +61.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.82% | 92.34% | +54.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWH и NVX
Ни GWH, ни NVX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWH и NVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESS Tech, Inc. и Novonix Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GWH and NVX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVX has higher volatility (34.86%) compared to GWH (24.51%). In terms of maximum drawdown, GWH dropped -99.79% vs NVX's -98.11%.
GWH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWH и NVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор