Сравнение GWH с NVX
GWH (ESS Tech, Inc.) and NVX (Novonix Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, GWH returned -68.78%/yr vs -47.27%/yr for NVX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWH и NVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWH показывает доходность -52.66%, что значительно выше, чем у NVX с доходностью -58.54%.
GWH
- 1 день
- -12.75%
- 1 месяц
- 11.18%
- 6 месяцев
- -50.00%
- С начала года
- -52.66%
- 1 год
- -41.06%
- 3 года*
- -68.78%
- 5 лет*
- -64.11%
- 10 лет*
- —
NVX
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- -40.53%
- 6 месяцев
- -69.21%
- С начала года
- -58.54%
- 1 год
- -67.29%
- 3 года*
- -47.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GWH и NVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GWH ESS Tech, Inc. | -52.66% | -68.03% | -65.61% | -53.09% | -56.29% |
NVX Novonix Ltd ADR | -58.54% | -43.89% | -7.22% | -52.68% | -82.58% |
Correlation
The correlation between GWH and NVX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
GWH:
$11.21M
NVX:
$62.09M
GWH:
-$2.15
NVX:
-A$1.17
GWH:
16.91
NVX:
8.12
GWH:
2.76
NVX:
0.44
GWH:
$1.11M
NVX:
A$12.86M
GWH:
-$32.30M
NVX:
-A$38.67M
GWH:
-$47.24M
NVX:
-A$117.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWH vs. NVX — Ранг доходности на риск
GWH
NVX
Сравнение GWH c NVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESS Tech, Inc. (GWH) и Novonix Ltd ADR (NVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWH | NVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.90 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.79 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -1.10 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWH и NVX
Максимальная просадка GWH за все время составила -99.79%, примерно равная максимальной просадке NVX в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWH и NVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWH | NVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -98.22% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.82% | -85.76% | -6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.52% | -86.49% | -11.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | -98.22% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.20% | -85.22% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.01% | 61.25% | +10.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWH и NVX
ESS Tech, Inc. (GWH) имеет более высокую волатильность в 38.79% по сравнению с Novonix Ltd ADR (NVX) с волатильностью 27.18%. Это указывает на то, что GWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWH | NVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.79% | 27.18% | +11.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.56% | 57.69% | +15.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.90% | 103.26% | +116.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.50% | 91.91% | +62.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.84% | 91.91% | +54.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWH и NVX
Ни GWH, ни NVX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWH и NVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESS Tech, Inc. и Novonix Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GWH and NVX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWH has higher volatility (38.79%) compared to NVX (27.18%). In terms of maximum drawdown, GWH dropped -99.79% vs NVX's -98.22%.
GWH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWH и NVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор