Сравнение GWH с NVX
GWH (ESS Tech, Inc.) and NVX (Novonix Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, GWH returned -62.82%/yr vs -35.50%/yr for NVX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWH и NVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWH показывает доходность -46.28%, что значительно ниже, чем у NVX с доходностью -33.58%.
GWH
- 1 день
- 9.78%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- -46.28%
- 6 месяцев
- -57.56%
- 1 год
- -20.47%
- 3 года*
- -62.82%
- 5 лет*
- -63.13%
- 10 лет*
- —
NVX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -33.58%
- 6 месяцев
- -41.16%
- 1 год
- -37.89%
- 3 года*
- -35.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GWH и NVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GWH ESS Tech, Inc. | -46.28% | -68.03% | -65.61% | -53.09% | -54.06% |
NVX Novonix Ltd ADR | -33.58% | -43.89% | -7.22% | -52.68% | -81.57% |
Correlation
The correlation between GWH and NVX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
GWH:
$29.59M
NVX:
$117.09M
GWH:
-$2.40
NVX:
-$1.23
GWH:
17.18
NVX:
8.65
GWH:
3.13
NVX:
0.50
GWH:
$1.11M
NVX:
$12.86M
GWH:
-$32.30M
NVX:
-$38.67M
GWH:
-$47.24M
NVX:
-$117.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWH vs. NVX — Ранг доходности на риск
GWH
NVX
Сравнение GWH c NVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESS Tech, Inc. (GWH) и Novonix Ltd ADR (NVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWH | NVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.48 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -0.69 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWH | NVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.38 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.61 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок GWH и NVX
Максимальная просадка GWH за все время составила -99.78%, примерно равная максимальной просадке NVX в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWH и NVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWH | NVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -97.30% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.46% | -79.59% | -11.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.41% | -82.25% | -15.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -96.99% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.84% | -84.09% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.53% | 54.80% | +10.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWH и NVX
ESS Tech, Inc. (GWH) имеет более высокую волатильность в 47.98% по сравнению с Novonix Ltd ADR (NVX) с волатильностью 15.01%. Это указывает на то, что GWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWH | NVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.98% | 15.01% | +32.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.56% | 54.56% | +12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 221.63% | 99.79% | +121.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 153.35% | 91.47% | +61.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.35% | 91.47% | +55.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWH и NVX
Ни GWH, ни NVX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWH и NVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESS Tech, Inc. и Novonix Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GWH and NVX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWH has higher volatility (47.98%) compared to NVX (15.01%). In terms of maximum drawdown, GWH dropped -99.78% vs NVX's -97.30%.
GWH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWH и NVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор