Сравнение GWH с TLRY
GWH (ESS Tech, Inc.) and TLRY (Tilray, Inc.) are both stocks. GWH operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while TLRY operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, GWH returned -63.13%/yr vs -51.22%/yr for TLRY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWH и TLRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWH показывает доходность -46.28%, что значительно ниже, чем у TLRY с доходностью -42.52%.
GWH
- 1 день
- 9.78%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- -46.28%
- 6 месяцев
- -57.56%
- 1 год
- -20.47%
- 3 года*
- -62.82%
- 5 лет*
- -63.13%
- 10 лет*
- —
TLRY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- -42.52%
- 6 месяцев
- -28.12%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- -32.53%
- 5 лет*
- -51.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GWH и TLRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GWH ESS Tech, Inc. | -46.28% | -68.03% | -65.61% | -53.09% | -78.76% | 13.27% |
TLRY Tilray, Inc. | -42.52% | -32.11% | -42.17% | -14.50% | -61.74% | -21.89% |
Correlation
The correlation between GWH and TLRY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
GWH:
-$2.40
TLRY:
-$25.09
GWH:
17.18
TLRY:
0.34
GWH:
$1.11M
TLRY:
$1.11B
GWH:
-$32.30M
TLRY:
$307.02M
GWH:
-$47.24M
TLRY:
-$1.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWH vs. TLRY — Ранг доходности на риск
GWH
TLRY
Сравнение GWH c TLRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESS Tech, Inc. (GWH) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWH | TLRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.36 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 0.55 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWH | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.21 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.54 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.34 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GWH и TLRY
Максимальная просадка GWH за все время составила -99.78%, примерно равная максимальной просадке TLRY в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWH и TLRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWH | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -99.83% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.46% | -75.67% | -15.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.41% | -89.12% | -8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.78% | -98.32% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -99.76% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.84% | -91.41% | +12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.53% | 49.24% | +16.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWH и TLRY
ESS Tech, Inc. (GWH) имеет более высокую волатильность в 47.98% по сравнению с Tilray, Inc. (TLRY) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что GWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWH | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.98% | 10.63% | +37.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.56% | 64.12% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 221.63% | 131.30% | +90.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 153.35% | 94.96% | +58.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.35% | 112.02% | +35.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWH и TLRY
Ни GWH, ни TLRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWH и TLRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESS Tech, Inc. и Tilray, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GWH and TLRY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWH has higher volatility (47.98%) compared to TLRY (10.63%). In terms of maximum drawdown, GWH dropped -99.78% vs TLRY's -99.83%.
TLRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWH и TLRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор