Сравнение GWH с TLRY
GWH (ESS Tech, Inc.) and TLRY (Tilray, Inc.) are both stocks. GWH operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while TLRY operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, GWH returned -65.17%/yr vs -52.37%/yr for TLRY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWH и TLRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWH показывает доходность -59.37%, что значительно ниже, чем у TLRY с доходностью -50.61%.
GWH
- 1 день
- -9.74%
- 1 месяц
- -24.37%
- С начала года
- -59.37%
- 6 месяцев
- -60.62%
- 1 год
- -28.61%
- 3 года*
- -65.86%
- 5 лет*
- -65.17%
- 10 лет*
- —
TLRY
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -18.17%
- С начала года
- -50.61%
- 6 месяцев
- -56.06%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- -34.40%
- 5 лет*
- -52.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GWH и TLRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GWH ESS Tech, Inc. | -59.37% | -68.03% | -65.61% | -53.09% | -78.76% | 12.16% |
TLRY Tilray, Inc. | -50.61% | -32.11% | -42.17% | -14.50% | -61.74% | -14.89% |
Correlation
The correlation between GWH and TLRY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
GWH:
-$2.40
TLRY:
-$25.09
GWH:
12.99
TLRY:
0.29
GWH:
$1.11M
TLRY:
$1.11B
GWH:
-$32.30M
TLRY:
$307.02M
GWH:
-$47.24M
TLRY:
-$1.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWH vs. TLRY — Ранг доходности на риск
GWH
TLRY
Сравнение GWH c TLRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESS Tech, Inc. (GWH) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWH | TLRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.17 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 0.25 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWH и TLRY
Максимальная просадка GWH за все время составила -99.79%, примерно равная максимальной просадке TLRY в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWH и TLRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWH | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -99.83% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.82% | -78.76% | -13.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.52% | -89.12% | -8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.79% | -98.07% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -99.79% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.99% | -91.42% | +12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.85% | 52.43% | +16.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWH и TLRY
ESS Tech, Inc. (GWH) имеет более высокую волатильность в 24.51% по сравнению с Tilray, Inc. (TLRY) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что GWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWH | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.51% | 10.97% | +13.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.21% | 40.39% | +25.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 221.81% | 130.70% | +91.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 153.70% | 94.87% | +58.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.82% | 111.65% | +35.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWH и TLRY
Ни GWH, ни TLRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWH и TLRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESS Tech, Inc. и Tilray, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GWH and TLRY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWH has higher volatility (24.51%) compared to TLRY (10.97%). In terms of maximum drawdown, GWH dropped -99.79% vs TLRY's -99.83%.
TLRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWH и TLRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор