Сравнение GWH с TLRY
GWH (ESS Tech, Inc.) and TLRY (Tilray, Inc.) are both stocks. GWH operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while TLRY operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, GWH returned -64.11%/yr vs -49.99%/yr for TLRY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWH и TLRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GWH показывает доходность -52.66%, а TLRY немного выше – -51.83%.
GWH
- 1 день
- -12.75%
- 1 месяц
- 11.18%
- 6 месяцев
- -50.00%
- С начала года
- -52.66%
- 1 год
- -41.06%
- 3 года*
- -68.78%
- 5 лет*
- -64.11%
- 10 лет*
- —
TLRY
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -10.86%
- 6 месяцев
- -55.20%
- С начала года
- -51.83%
- 1 год
- -27.82%
- 3 года*
- -36.39%
- 5 лет*
- -49.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GWH и TLRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GWH ESS Tech, Inc. | -52.66% | -68.03% | -65.61% | -53.09% | -78.76% | 12.16% |
TLRY Tilray, Inc. | -51.83% | -32.11% | -42.17% | -14.50% | -61.74% | -14.89% |
Correlation
The correlation between GWH and TLRY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
GWH:
$11.21M
TLRY:
$522.01M
GWH:
-$2.15
TLRY:
-$25.09
GWH:
16.91
TLRY:
0.28
GWH:
$1.11M
TLRY:
$1.11B
GWH:
-$32.30M
TLRY:
$307.02M
GWH:
-$47.24M
TLRY:
-$1.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWH vs. TLRY — Ранг доходности на риск
GWH
TLRY
Сравнение GWH c TLRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESS Tech, Inc. (GWH) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWH | TLRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.35 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -0.50 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWH и TLRY
Максимальная просадка GWH за все время составила -99.79%, примерно равная максимальной просадке TLRY в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWH и TLRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWH | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -99.83% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.82% | -79.48% | -12.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.52% | -89.12% | -8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.79% | -97.75% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | -99.80% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.20% | -91.48% | +12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.01% | 55.60% | +16.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWH и TLRY
ESS Tech, Inc. (GWH) имеет более высокую волатильность в 38.79% по сравнению с Tilray, Inc. (TLRY) с волатильностью 10.41%. Это указывает на то, что GWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWH | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.79% | 10.41% | +28.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.56% | 39.70% | +33.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.90% | 125.93% | +93.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.50% | 94.80% | +59.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.84% | 111.30% | +35.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWH и TLRY
Ни GWH, ни TLRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWH и TLRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESS Tech, Inc. и Tilray, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GWH and TLRY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWH has higher volatility (38.79%) compared to TLRY (10.41%). In terms of maximum drawdown, GWH dropped -99.79% vs TLRY's -99.83%.
GWH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWH и TLRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор