Сравнение GWH с NRGV
GWH (ESS Tech, Inc.) and NRGV (Energy Vault Holdings, Inc.) are both stocks. GWH operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while NRGV operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, GWH returned -65.86%/yr vs 24.64%/yr for NRGV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWH и NRGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWH показывает доходность -59.37%, что значительно ниже, чем у NRGV с доходностью -7.59%.
GWH
- 1 день
- -9.74%
- 1 месяц
- -24.37%
- С начала года
- -59.37%
- 6 месяцев
- -60.62%
- 1 год
- -28.61%
- 3 года*
- -65.86%
- 5 лет*
- -65.17%
- 10 лет*
- —
NRGV
- 1 день
- 8.40%
- 1 месяц
- -18.86%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -14.63%
- 1 год
- 501.61%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GWH и NRGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GWH ESS Tech, Inc. | -59.37% | -68.03% | -65.61% | -53.09% | -50.91% |
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. | -7.59% | 102.19% | -2.15% | -25.32% | -72.87% |
Correlation
The correlation between GWH and NRGV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
GWH:
$22.38M
NRGV:
$732.15M
GWH:
-$2.40
NRGV:
-$0.70
GWH:
12.99
NRGV:
3.24
GWH:
2.37
NRGV:
24.04
GWH:
$1.11M
NRGV:
$217.02M
GWH:
-$32.30M
NRGV:
$47.90M
GWH:
-$47.24M
NRGV:
-$75.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWH vs. NRGV — Ранг доходности на риск
GWH
NRGV
Сравнение GWH c NRGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESS Tech, Inc. (GWH) и Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWH | NRGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.45 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 9.94 | -10.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 20.13 | -20.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWH и NRGV
Максимальная просадка GWH за все время составила -99.79%, примерно равная максимальной просадке NRGV в -97.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWH и NRGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWH | NRGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -97.09% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.82% | -50.91% | -40.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.52% | -81.48% | -16.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -80.31% | -19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.99% | -82.71% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.85% | 25.09% | +43.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWH и NRGV
Текущая волатильность для ESS Tech, Inc. (GWH) составляет 24.51%, в то время как у Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) волатильность равна 31.52%. Это указывает на то, что GWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWH | NRGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.51% | 31.52% | -7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.21% | 73.70% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 221.81% | 107.11% | +114.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 153.70% | 113.63% | +40.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.82% | 113.63% | +33.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWH и NRGV
Ни GWH, ни NRGV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWH и NRGV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESS Tech, Inc. и Energy Vault Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GWH and NRGV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGV has higher volatility (31.52%) compared to GWH (24.51%). In terms of maximum drawdown, GWH dropped -99.79% vs NRGV's -97.09%.
NRGV currently has the higher Sharpe Ratio (4.74 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWH и NRGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор