Сравнение GWH с NRGV
GWH (ESS Tech, Inc.) and NRGV (Energy Vault Holdings, Inc.) are both stocks. GWH operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while NRGV operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, GWH returned -68.68%/yr vs -0.43%/yr for NRGV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWH и NRGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWH показывает доходность -52.94%, что значительно ниже, чем у NRGV с доходностью -33.19%.
GWH
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 11.99%
- 6 месяцев
- -51.92%
- С начала года
- -52.94%
- 1 год
- -48.26%
- 3 года*
- -68.68%
- 5 лет*
- -64.15%
- 10 лет*
- —
NRGV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -24.88%
- 6 месяцев
- -46.15%
- С начала года
- -33.19%
- 1 год
- 279.31%
- 3 года*
- -0.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GWH и NRGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GWH ESS Tech, Inc. | -52.94% | -68.03% | -65.61% | -53.09% | -50.91% |
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. | -33.19% | 102.19% | -2.15% | -25.32% | -72.87% |
Correlation
The correlation between GWH and NRGV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г. | 0.30 |
The correlation between GWH and NRGV shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GWH:
$11.14M
NRGV:
$548.92M
GWH:
-$2.15
NRGV:
-$0.69
GWH:
16.81
NRGV:
2.38
GWH:
2.74
NRGV:
17.38
GWH:
$1.11M
NRGV:
$217.02M
GWH:
-$32.30M
NRGV:
$47.90M
GWH:
-$47.24M
NRGV:
-$75.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWH vs. NRGV — Ранг доходности на риск
GWH
NRGV
Сравнение GWH c NRGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESS Tech, Inc. (GWH) и Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWH | NRGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.35 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 5.29 | -5.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 10.35 | -11.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWH и NRGV
Максимальная просадка GWH за все время составила -99.79%, примерно равная максимальной просадке NRGV в -97.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWH и NRGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWH | NRGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -97.09% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.82% | -53.16% | -38.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.52% | -81.37% | -16.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | -85.77% | -13.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.22% | -82.71% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.23% | 27.13% | +45.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWH и NRGV
ESS Tech, Inc. (GWH) имеет более высокую волатильность в 38.81% по сравнению с Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) с волатильностью 26.20%. Это указывает на то, что GWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWH | NRGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.81% | 26.20% | +12.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.55% | 73.39% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.21% | 107.16% | +112.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.44% | 113.33% | +41.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.79% | 113.33% | +33.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWH и NRGV
Ни GWH, ни NRGV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWH и NRGV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESS Tech, Inc. и Energy Vault Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GWH and NRGV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWH has higher volatility (38.81%) compared to NRGV (26.20%). In terms of maximum drawdown, GWH dropped -99.79% vs NRGV's -97.09%.
NRGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWH и NRGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор