Сравнение GWH с NRGV
GWH (ESS Tech, Inc.) and NRGV (Energy Vault Holdings, Inc.) are both stocks. GWH operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while NRGV operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, GWH returned -62.82%/yr vs 37.25%/yr for NRGV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWH и NRGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWH показывает доходность -46.28%, что значительно ниже, чем у NRGV с доходностью 40.78%.
GWH
- 1 день
- 9.78%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- -46.28%
- 6 месяцев
- -57.56%
- 1 год
- -20.47%
- 3 года*
- -62.82%
- 5 лет*
- -63.13%
- 10 лет*
- —
NRGV
- 1 день
- 10.75%
- 1 месяц
- 29.03%
- С начала года
- 40.78%
- 6 месяцев
- 57.14%
- 1 год
- 609.52%
- 3 года*
- 37.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GWH и NRGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GWH ESS Tech, Inc. | -46.28% | -68.03% | -65.61% | -53.09% | -48.84% |
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. | 40.78% | 102.19% | -2.15% | -25.32% | -66.77% |
Correlation
The correlation between GWH and NRGV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.31 |
The correlation between GWH and NRGV shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GWH:
$29.59M
NRGV:
$1.12B
GWH:
-$2.40
NRGV:
-$0.70
GWH:
17.18
NRGV:
4.94
GWH:
3.13
NRGV:
36.62
GWH:
$1.11M
NRGV:
$217.02M
GWH:
-$32.30M
NRGV:
$47.90M
GWH:
-$47.24M
NRGV:
-$75.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWH vs. NRGV — Ранг доходности на риск
GWH
NRGV
Сравнение GWH c NRGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESS Tech, Inc. (GWH) и Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWH | NRGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.50 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 12.08 | -12.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 25.19 | -25.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWH | NRGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 5.86 | -5.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.07 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок GWH и NRGV
Максимальная просадка GWH за все время составила -99.78%, примерно равная максимальной просадке NRGV в -97.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWH и NRGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWH | NRGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -97.09% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.46% | -50.91% | -40.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.41% | -81.48% | -15.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -70.01% | -29.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.84% | -82.79% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.53% | 24.37% | +41.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWH и NRGV
ESS Tech, Inc. (GWH) имеет более высокую волатильность в 47.98% по сравнению с Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) с волатильностью 35.43%. Это указывает на то, что GWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWH | NRGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.98% | 35.43% | +12.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.56% | 73.79% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 221.63% | 104.99% | +116.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 153.35% | 113.36% | +39.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.35% | 113.36% | +33.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWH и NRGV
Ни GWH, ни NRGV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWH и NRGV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESS Tech, Inc. и Energy Vault Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GWH and NRGV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWH has higher volatility (47.98%) compared to NRGV (35.43%). In terms of maximum drawdown, GWH dropped -99.78% vs NRGV's -97.09%.
NRGV currently has the higher Sharpe Ratio (5.86 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWH и NRGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор