Сравнение GWH с COST
GWH (ESS Tech, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. GWH operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, GWH returned -65.17%/yr vs 20.31%/yr for COST. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWH и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWH показывает доходность -59.37%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.57%.
GWH
- 1 день
- -9.74%
- 1 месяц
- -24.37%
- С начала года
- -59.37%
- 6 месяцев
- -60.62%
- 1 год
- -28.61%
- 3 года*
- -65.86%
- 5 лет*
- -65.17%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- -3.95%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 21.89%
Сравнение доходности по годам GWH и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GWH ESS Tech, Inc. | -59.37% | -68.03% | -65.61% | -53.09% | -78.76% | 12.16% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.57% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% |
Correlation
The correlation between GWH and COST is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between GWH and COST shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GWH:
-$2.40
COST:
$26.51
GWH:
12.99
COST:
1.07
GWH:
$1.11M
COST:
$293.59B
GWH:
-$32.30M
COST:
$11.12B
GWH:
-$47.24M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWH vs. COST — Ранг доходности на риск
GWH
COST
Сравнение GWH c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESS Tech, Inc. (GWH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWH | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.28 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.61 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWH и COST
Максимальная просадка GWH за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWH и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -53.39% | -46.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.82% | -14.42% | -77.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.52% | -20.74% | -76.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.79% | -31.40% | -68.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -13.90% | -85.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.99% | -13.36% | -65.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.85% | 6.53% | +62.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWH и COST
ESS Tech, Inc. (GWH) имеет более высокую волатильность в 24.51% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что GWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.51% | 6.00% | +18.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.21% | 14.61% | +51.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 221.81% | 18.87% | +202.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 153.70% | 22.75% | +130.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.82% | 21.97% | +124.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWH и COST
GWH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
GWH ESS Tech, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWH и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESS Tech, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GWH and COST have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWH has higher volatility (24.51%) compared to COST (6.00%). In terms of maximum drawdown, GWH dropped -99.79% vs COST's -53.39%.
GWH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWH и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор