Сравнение GWH с COST
GWH (ESS Tech, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. GWH operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, GWH returned -64.11%/yr vs 19.45%/yr for COST. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWH и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWH показывает доходность -52.66%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.96%.
GWH
- 1 день
- -12.75%
- 1 месяц
- 11.18%
- 6 месяцев
- -50.00%
- С начала года
- -52.66%
- 1 год
- -41.06%
- 3 года*
- -68.78%
- 5 лет*
- -64.11%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам GWH и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GWH ESS Tech, Inc. | -52.66% | -68.03% | -65.61% | -53.09% | -78.76% | 12.16% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% |
Correlation
The correlation between GWH and COST is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between GWH and COST shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GWH:
$11.21M
COST:
$419.34B
GWH:
-$2.15
COST:
$26.51
GWH:
16.91
COST:
1.07
GWH:
$1.11M
COST:
$293.59B
GWH:
-$32.30M
COST:
$11.12B
GWH:
-$47.24M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWH vs. COST — Ранг доходности на риск
GWH
COST
Сравнение GWH c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESS Tech, Inc. (GWH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWH | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.00 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -0.01 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWH и COST
Максимальная просадка GWH за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWH и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -53.39% | -46.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.82% | -16.57% | -75.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.52% | -20.74% | -76.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.79% | -31.40% | -68.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | -13.59% | -86.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.20% | -13.36% | -65.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.01% | 7.28% | +64.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWH и COST
ESS Tech, Inc. (GWH) имеет более высокую волатильность в 38.79% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что GWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.79% | 7.57% | +31.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.56% | 15.00% | +58.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.90% | 19.76% | +200.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.50% | 22.90% | +131.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.84% | 22.01% | +124.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWH и COST
GWH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
GWH ESS Tech, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWH и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESS Tech, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GWH and COST have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWH has higher volatility (38.79%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, GWH dropped -99.79% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWH и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор