Сравнение GWH с GRID
GWH (ESS Tech, Inc.) is a stock, while GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) is Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Over the past 5 years, GWH returned -64.11%/yr vs 15.52%/yr for GRID. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWH и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWH показывает доходность -52.66%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 16.65%.
GWH
- 1 день
- -12.75%
- 1 месяц
- 11.18%
- 6 месяцев
- -50.00%
- С начала года
- -52.66%
- 1 год
- -41.06%
- 3 года*
- -68.78%
- 5 лет*
- -64.11%
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -7.15%
- 6 месяцев
- 13.35%
- С начала года
- 16.65%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 18.37%
Сравнение доходности по годам GWH и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GWH ESS Tech, Inc. | -52.66% | -68.03% | -65.61% | -53.09% | -78.76% | 12.16% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 16.65% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% |
Correlation
The correlation between GWH and GRID is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWH vs. GRID — Ранг доходности на риск
GWH
GRID
Сравнение GWH c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESS Tech, Inc. (GWH) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWH | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.44 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 7.60 | -8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWH и GRID
Максимальная просадка GWH за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWH и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWH | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -40.56% | -59.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.82% | -11.73% | -80.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.52% | -20.77% | -76.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.79% | -29.64% | -70.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | -10.72% | -89.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.20% | -8.41% | -70.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.01% | 3.76% | +68.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWH и GRID
ESS Tech, Inc. (GWH) имеет более высокую волатильность в 38.79% по сравнению с First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что GWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWH | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.79% | 8.76% | +30.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.56% | 19.36% | +54.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.90% | 22.18% | +197.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.50% | 21.54% | +132.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.84% | 22.71% | +124.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWH и GRID
GWH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.80% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
GWH ESS Tech, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GWH and GRID have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWH has higher volatility (38.79%) compared to GRID (8.76%). In terms of maximum drawdown, GWH dropped -99.79% vs GRID's -40.56%.
GRID currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWH и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор