Сравнение GWH с GRID
GWH (ESS Tech, Inc.) is a stock, while GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) is Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Over the past 5 years, GWH returned -63.13%/yr vs 17.83%/yr for GRID. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWH и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWH показывает доходность -46.28%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.82%.
GWH
- 1 день
- 9.78%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- -46.28%
- 6 месяцев
- -57.56%
- 1 год
- -20.47%
- 3 года*
- -62.82%
- 5 лет*
- -63.13%
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 28.82%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 50.60%
- 3 года*
- 26.57%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 19.50%
Сравнение доходности по годам GWH и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GWH ESS Tech, Inc. | -46.28% | -68.03% | -65.61% | -53.09% | -78.76% | 13.27% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 28.82% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 28.23% |
Correlation
The correlation between GWH and GRID is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWH vs. GRID — Ранг доходности на риск
GWH
GRID
Сравнение GWH c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESS Tech, Inc. (GWH) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWH | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.44 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 4.34 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 16.40 | -16.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWH | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.62 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.85 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.57 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок GWH и GRID
Максимальная просадка GWH за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWH и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWH | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -40.56% | -59.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.46% | -11.73% | -79.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.41% | -20.77% | -76.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.78% | -29.64% | -70.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -1.40% | -98.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.84% | -8.43% | -70.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.53% | 3.09% | +62.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWH и GRID
ESS Tech, Inc. (GWH) имеет более высокую волатильность в 47.98% по сравнению с First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что GWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWH | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.98% | 7.75% | +40.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.56% | 16.08% | +50.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 221.63% | 19.38% | +202.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 153.35% | 21.00% | +132.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.35% | 22.80% | +124.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWH и GRID
GWH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.77% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
GWH ESS Tech, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GWH and GRID have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWH has higher volatility (47.98%) compared to GRID (7.75%). In terms of maximum drawdown, GWH dropped -99.78% vs GRID's -40.56%.
GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWH и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор