PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GWH с CGW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWH с CGW

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GWH (ESS Tech, Inc.) is a stock, while CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF) is Water Equities fund tracking the S&P Global Water Index. Over the past 5 years, GWH returned -64.15%/yr vs 5.53%/yr for CGW. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GWH и CGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ESS Tech, Inc. (GWH) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWH показывает доходность -52.94%, что значительно ниже, чем у CGW с доходностью 4.36%.

GWH

1 день
-0.60%
1 месяц
11.99%
6 месяцев
-51.92%
С начала года
-52.94%
1 год
-48.26%
3 года*
-68.68%
5 лет*
-64.15%
10 лет*
—

CGW

1 день
-0.24%
1 месяц
4.75%
6 месяцев
0.35%
С начала года
4.36%
1 год
7.62%
3 года*
9.85%
5 лет*
5.53%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWH и CGW

2026 (YTD)20252024202320222021
GWH
ESS Tech, Inc.		-52.94%-68.03%-65.61%-53.09%-78.76%12.16%
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		4.36%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%

Correlation

The correlation between GWH and CGW is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

0.30

The correlation between GWH and CGW shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ESS Tech, Inc.

Invesco S&P Global Water Index ETF

Часто сравнивают с GWH:
GWH с NRGVGWH с NVXGWH с TLRYGWH с SPYGWH с SCHWGWH с GRIDGWH с COST
Часто сравнивают с CGW:
CGW с PHOCGW с FIWCGW с PIOCGW с AQWACGW с SPYCGW с GWRSCGW с DGT

Доходность на риск

GWH vs. CGW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWH
Ранг доходности на риск GWH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWH: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CGW
Ранг доходности на риск CGW: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWH c CGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESS Tech, Inc. (GWH) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GWHCGWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
0.56

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
0.88

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.10

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.70

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

1.62

-2.29

GWH vs. CGW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWH на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа CGW равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWH и CGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GWH и CGW

Максимальная просадка GWH за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWH и CGW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWHCGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.79%

-57.24%

-42.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.82%

-10.86%

-80.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.52%

-16.24%

-81.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.79%

-32.74%

-67.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.75%

-4.50%

-95.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.22%

-9.82%

-69.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.23%

4.70%

+67.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GWH и CGW

ESS Tech, Inc. (GWH) имеет более высокую волатильность в 38.81% по сравнению с Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что GWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWHCGWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.81%

4.46%

+34.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.55%

10.89%

+62.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

219.21%

13.70%

+205.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

154.44%

16.87%

+137.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

146.79%

17.59%

+129.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWH и CGW

GWH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		1.51%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%
GWH
ESS Tech, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GWH and CGW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWH has higher volatility (38.81%) compared to CGW (4.46%). In terms of maximum drawdown, GWH dropped -99.79% vs CGW's -57.24%.

CGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWH и CGW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор