PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGW с PIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGW с PIO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF) and PIO (Invesco Global Water ETF) are both Water Equities funds from Invesco - CGW tracks the S&P Global Water Index while PIO tracks the NASDAQ OMX Global Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CGW returned 9.46%/yr vs 8.55%/yr for PIO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CGW charges 0.57%/yr vs 0.75%/yr for PIO.

Доходность

Сравнение доходности CGW и PIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco Global Water ETF (PIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у PIO с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции CGW превзошли акции PIO по среднегодовой доходности: 9.46% против 8.55% соответственно.

CGW

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.18%
1 год
2.96%
3 года*
9.32%
5 лет*
4.58%
10 лет*
9.46%

PIO

1 день
0.36%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.14%
6 месяцев
-1.81%
1 год
2.91%
3 года*
8.97%
5 лет*
3.23%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGW и PIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		-1.32%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%34.04%-10.47%27.08%
PIO
Invesco Global Water ETF		0.14%14.25%-0.44%22.19%-24.06%25.97%14.22%35.59%-9.71%26.52%

Correlation

The correlation between CGW and PIO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2007 г.

0.87

The correlation between CGW and PIO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGW и PIO

Секторы
CGW
PIO

Коммунальные услуги

46.6%
7.7%

Промышленность

44.3%
56.4%

Сырьевые материалы

5.8%
8.6%

Энергетика

1.6%

-

Технологии

1.1%
8.0%

Потребительский циклический сектор

0.5%
6.3%

Недвижимость

0.2%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

4.6%

Коммунальные услуги

CGW
46.6%
PIO
7.7%

Промышленность

CGW
44.3%
PIO
56.4%

Сырьевые материалы

CGW
5.8%
PIO
8.6%

Энергетика

CGW
1.6%
PIO

-

Технологии

CGW
1.1%
PIO
8.0%

Потребительский циклический сектор

CGW
0.5%
PIO
6.3%

Недвижимость

CGW
0.2%
PIO

-

Финансовые услуги

CGW
0.0%
PIO
0.2%

Коммуникационные услуги

CGW

-

PIO

-

Потребительский защитный сектор

CGW

-

PIO

-

Здравоохранение

CGW

-

PIO
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Global Water Index ETF

Invesco Global Water ETF

Часто сравнивают с CGW:
CGW с PHOCGW с FIWCGW с AQWACGW с SPYCGW с GWRSCGW с DGTCGW с VTI
Часто сравнивают с PIO:
PIO с PHOPIO с FIWPIO с AQWAPIO с EBLUPIO с COMPPIO с VOOPIO с ICLN

Доходность на риск

CGW vs. PIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGW
Ранг доходности на риск CGW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PIO
Ранг доходности на риск PIO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGW c PIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco Global Water ETF (PIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGWPIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.20

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
0.39

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

0.22

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

0.63

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGW vs. PIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIO равному 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и PIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGWPIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.20

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.18

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.20

+0.14

Просадки

Сравнение просадок CGW и PIO

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что меньше максимальной просадки PIO в -64.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и PIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGWPIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-64.88%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-13.14%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-17.08%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-34.27%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-35.76%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-9.07%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-15.43%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.60%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и PIO

Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco Global Water ETF (PIO) имеют волатильность 4.50% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGWPIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.44%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

12.12%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

14.58%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

17.63%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

18.22%

-0.50%

Сравнение комиссий CGW и PIO

CGW берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PIO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и PIO

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности PIO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		1.60%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%
PIO
Invesco Global Water ETF		1.02%1.04%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%

Часто задаваемые вопросы

CGW and PIO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGW has higher volatility (4.50%) compared to PIO (4.44%). In terms of maximum drawdown, CGW dropped -57.24% vs PIO's -64.88%.

On 10-year performance, CGW leads with 9.46% vs 8.55% for PIO. On fees, CGW is cheaper at 0.57% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CGW has performed better with a 9.46% return vs 8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGW is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.75% for PIO.

CGW has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.02% for PIO.

CGW tracks S&P Global Water Index, while PIO tracks NASDAQ OMX Global Water Index. Their fees differ too: 0.57% for CGW and 0.75% for PIO.

CGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGW и PIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор