PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGW с PIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGW и PIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco Global Water ETF (PIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGW и PIO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
2.46%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%34.04%-10.47%27.08%
PIO
Invesco Global Water ETF
-0.13%14.25%-0.44%22.19%-24.06%25.97%14.22%35.59%-9.71%26.52%

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у PIO с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции CGW превзошли акции PIO по среднегодовой доходности: 10.56% против 8.95% соответственно.


CGW

1 день
0.97%
1 месяц
-4.82%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.51%
1 год
17.20%
3 года*
10.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.56%

PIO

1 день
1.45%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-1.69%
1 год
10.97%
3 года*
9.00%
5 лет*
4.87%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P Global Water Index ETF

Invesco Global Water ETF

Сравнение комиссий CGW и PIO

CGW берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PIO в 0.75%.


Доходность на риск

CGW vs. PIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGW
Ранг доходности на риск CGW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 5757
Ранг коэф-та Мартина

PIO
Ранг доходности на риск PIO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGW c PIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco Global Water ETF (PIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGWPIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.63

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.01

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.83

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

2.98

+2.89

CGW vs. PIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа PIO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и PIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGWPIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.63

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.28

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.20

+0.15

Корреляция

Корреляция между CGW и PIO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и PIO

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности PIO в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
1.54%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%
PIO
Invesco Global Water ETF
1.02%1.04%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%

Просадки

Сравнение просадок CGW и PIO

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что меньше максимальной просадки PIO в -64.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и PIO.


Загрузка...

Показатели просадок


CGWPIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-64.88%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-13.14%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-34.27%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-35.76%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-9.31%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-15.50%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.67%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и PIO

Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 5.50%, в то время как у Invesco Global Water ETF (PIO) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGWPIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

6.77%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

10.77%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

17.59%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

17.49%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

18.13%

-0.46%