PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGW с PIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGW с PIO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco Global Water ETF (PIO).

CGW и PIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGW или PIO.

Корреляция

Корреляция между CGW и PIO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CGW и PIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco Global Water ETF (PIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGW:

0.13

PIO:

-0.02

Коэф-т Сортино

CGW:

0.31

PIO:

0.14

Коэф-т Омега

CGW:

1.04

PIO:

1.02

Коэф-т Кальмара

CGW:

0.15

PIO:

0.00

Коэф-т Мартина

CGW:

0.36

PIO:

0.01

Индекс Язвы

CGW:

6.18%

PIO:

5.49%

Дневная вол-ть

CGW:

15.82%

PIO:

18.20%

Макс. просадка

CGW:

-57.24%

PIO:

-64.91%

Текущая просадка

CGW:

-0.82%

PIO:

-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у PIO с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции CGW превзошли акции PIO по среднегодовой доходности: 8.99% против 6.81% соответственно.

CGW

С начала года

11.40%

1 месяц

8.81%

6 месяцев

3.97%

1 год

2.09%

3 года

10.25%

5 лет

13.11%

10 лет

8.99%

PIO

С начала года

9.75%

1 месяц

10.85%

6 месяцев

5.56%

1 год

-0.29%

3 года

10.03%

5 лет

10.87%

10 лет

6.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Global Water Index ETF

Invesco Global Water ETF

Сравнение комиссий CGW и PIO

CGW берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PIO в 0.75%.

PIO
Invesco Global Water ETF
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGW и PIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGW
Ранг риск-скорректированной доходности CGW, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
PIO
Ранг риск-скорректированной доходности PIO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGW c PIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco Global Water ETF (PIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа PIO равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и PIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и PIO

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности PIO в 0.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		2.04%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%1.77%
PIO
Invesco Global Water ETF		0.82%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.19%2.00%1.00%1.45%1.62%1.42%

Просадки

Сравнение просадок CGW и PIO

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что меньше максимальной просадки PIO в -64.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и PIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и PIO

Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 3.44%, в то время как у Invesco Global Water ETF (PIO) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...