PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWGIX с YACKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWGIX с YACKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и AMG Yacktman Fund (YACKX).

GWGIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. YACKX управляется AMG. Фонд был запущен 6 июл. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GWGIX и YACKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и AMG Yacktman Fund (YACKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWGIX и YACKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		3.53%1.53%10.85%14.76%-18.09%26.01%23.31%31.02%-8.14%15.44%
YACKX
AMG Yacktman Fund		5.65%1.34%13.15%15.46%-7.50%19.66%15.25%27.49%2.79%18.25%

Доходность по периодам

С начала года, GWGIX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у YACKX с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции GWGIX уступали акциям YACKX по среднегодовой доходности: 10.12% против 11.36% соответственно.

GWGIX

1 день
3.32%
1 месяц
-5.86%
С начала года
3.53%
6 месяцев
2.05%
1 год
14.15%
3 года*
8.74%
5 лет*
4.28%
10 лет*
10.12%

YACKX

1 день
1.40%
1 месяц
-5.34%
С начала года
5.65%
6 месяцев
-5.11%
1 год
5.32%
3 года*
10.88%
5 лет*
7.14%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

AMG Yacktman Fund

Часто сравнивают с GWGIX:
GWGIX с EISMXGWGIX с FXAIXGWGIX с FOCSXGWGIX с VTIGWGIX с SSSFXGWGIX с BARIXGWGIX с ARSVX
Часто сравнивают с YACKX:
YACKX с SPYYACKX с TWEIXYACKX с CAPEYACKX с DSEEXYACKX с VUGYACKX с DGROYACKX с FLPSX

Сравнение комиссий GWGIX и YACKX

GWGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии YACKX в 0.71%.

GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund
YACKX
AMG Yacktman Fund

Доходность на риск

GWGIX vs. YACKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWGIX
Ранг доходности на риск GWGIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWGIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWGIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWGIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWGIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWGIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
YACKX
Ранг доходности на риск YACKX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YACKX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YACKX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YACKX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YACKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YACKX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWGIX c YACKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и AMG Yacktman Fund (YACKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWGIXYACKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.26

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.42

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.10

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.26

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

0.77

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWGIX vs. YACKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWGIX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа YACKX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWGIX и YACKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWGIXYACKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.26

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.42

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.71

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.68

-0.19

Корреляция

Корреляция между GWGIX и YACKX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWGIX и YACKX

Ни GWGIX, ни YACKX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.95%0.19%4.22%5.45%0.12%0.37%2.48%1.46%0.05%0.00%
YACKX
AMG Yacktman Fund		0.00%0.00%17.32%4.39%7.35%3.72%10.82%16.84%23.06%10.67%8.57%13.66%

Просадки

Сравнение просадок GWGIX и YACKX

Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки YACKX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и YACKX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWGIXYACKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-46.65%

+9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-16.30%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-19.86%

-7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

-30.93%

-6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-9.42%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-5.28%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

5.50%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GWGIX и YACKX

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с AMG Yacktman Fund (YACKX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YACKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWGIXYACKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

5.19%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

19.29%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

21.08%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

17.03%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

16.10%

+4.10%