Сравнение GWGIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
GWGIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWGIX или FXAIX.
Основные характеристики
| GWGIX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.56% | 6.04% |
| Дох-ть за 1 год | 14.58% | 22.72% |
| Дох-ть за 3 года | 1.48% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.25% | 13.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 15.68% | 11.68% |
| Макс. просадка | -37.41% | -33.79% |
| Current Drawdown | -7.87% | -4.08% |
Корреляция
Корреляция между GWGIX и FXAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GWGIX и FXAIX
С начала года, GWGIX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 6.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWGIX и FXAIX
GWGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWGIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWGIX и FXAIX
Дивидендная доходность GWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности FXAIX в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 0.19% | 0.19% | 4.22% | 5.45% | 0.12% | 0.25% | 2.48% | 1.46% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.38% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GWGIX и FXAIX
Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWGIX и FXAIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.