Сравнение GWGIX с EISMX
GWGIX (AMG GW&K Small/Mid Cap Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GWGIX returned 10.95%/yr vs 9.86%/yr for EISMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GWGIX charges 0.87%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.
Доходность
Сравнение доходности GWGIX и EISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWGIX показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции GWGIX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 10.95% против 9.86% соответственно.
GWGIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 7.48%
- С начала года
- 16.42%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 10.95%
EISMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -4.28%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам GWGIX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 16.42% | 1.53% | 10.85% | 14.76% | -18.09% | 26.01% | 23.31% | 31.02% | -8.14% | 15.44% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 1.36% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Correlation
The correlation between GWGIX and EISMX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between GWGIX and EISMX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWGIX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
GWGIX
EISMX
Сравнение GWGIX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWGIX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | -0.21 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | -0.39 | +8.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWGIX и EISMX
Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и EISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWGIX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -45.32% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -14.66% | +4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -19.39% | -6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | -19.81% | -7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -39.95% | +2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -9.90% | +6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -5.85% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 8.05% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWGIX и EISMX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) имеют волатильность 4.57% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWGIX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.40% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 11.59% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 15.70% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 17.15% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 18.82% | +1.37% |
Сравнение комиссий GWGIX и EISMX
GWGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWGIX и EISMX
GWGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.34% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.95% | 0.19% | 4.22% | 5.45% | 0.12% | 0.37% | 2.48% | 1.46% | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GWGIX and EISMX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWGIX has higher volatility (4.57%) compared to EISMX (4.40%). In terms of maximum drawdown, GWGIX dropped -37.41% vs EISMX's -45.32%.
GWGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWGIX и EISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор