PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWGIX с ARSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWGIX с ARSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX).

GWGIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. ARSVX управляется AMG. Фонд был запущен 28 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GWGIX и ARSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWGIX и ARSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		3.53%1.53%10.85%14.76%-18.09%26.01%23.31%31.02%-8.14%15.44%
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		-3.42%-7.36%14.05%14.86%-6.49%21.14%1.84%38.29%-6.96%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, GWGIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у ARSVX с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции GWGIX превзошли акции ARSVX по среднегодовой доходности: 10.12% против 8.86% соответственно.

GWGIX

1 день
3.32%
1 месяц
-5.86%
С начала года
3.53%
6 месяцев
2.05%
1 год
14.15%
3 года*
8.74%
5 лет*
4.28%
10 лет*
10.12%

ARSVX

1 день
1.24%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-12.34%
1 год
-7.42%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.00%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

AMG River Road Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с GWGIX:
GWGIX с EISMXGWGIX с FXAIXGWGIX с FOCSXGWGIX с VTIGWGIX с MBDFXGWGIX с BARIXGWGIX с FAMVX
Часто сравнивают с ARSVX:
ARSVX с YASLXARSVX с GWMEXARSVX с MSSCXARSVX с MBDFXARSVX с ARSMXARSVX с SKSEXARSVX с TMDIX

Сравнение комиссий GWGIX и ARSVX

GWGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии ARSVX в 1.35%.

ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

Доходность на риск

GWGIX vs. ARSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWGIX
Ранг доходности на риск GWGIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWGIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWGIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWGIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWGIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWGIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ARSVX
Ранг доходности на риск ARSVX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSVX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSVX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSVX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWGIX c ARSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWGIXARSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

-0.34

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

-0.32

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.95

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.49

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

-1.21

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWGIX vs. ARSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWGIX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа ARSVX равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWGIX и ARSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWGIXARSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.34

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.17

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.10

Корреляция

Корреляция между GWGIX и ARSVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWGIX и ARSVX

Ни GWGIX, ни ARSVX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.95%0.19%4.22%5.45%0.12%0.37%2.48%1.46%0.05%0.00%
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.50%4.78%3.87%7.75%0.00%12.10%13.01%14.96%4.96%6.51%

Просадки

Сравнение просадок GWGIX и ARSVX

Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки ARSVX в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и ARSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWGIXARSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-54.85%

+17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-16.62%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-19.21%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

-40.52%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-15.93%

+9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-8.64%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

6.79%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GWGIX и ARSVX

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWGIXARSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

4.07%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

14.37%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

20.60%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

17.93%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

19.37%

+0.83%