PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWGIX с ARSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWGIX с ARSVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GWGIX (AMG GW&K Small/Mid Cap Fund) and ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) are both mutual funds - GWGIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG, while ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, GWGIX returned 10.77%/yr vs 8.78%/yr for ARSVX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GWGIX charges 0.87%/yr vs 1.35%/yr for ARSVX.

Доходность

Сравнение доходности GWGIX и ARSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWGIX показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у ARSVX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции GWGIX превзошли акции ARSVX по среднегодовой доходности: 10.77% против 8.78% соответственно.

GWGIX

1 день
0.05%
1 месяц
1.47%
С начала года
14.91%
6 месяцев
9.78%
1 год
24.83%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.06%
10 лет*
10.77%

ARSVX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-10.55%
1 год
-5.66%
3 года*
5.46%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWGIX и ARSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		14.91%1.53%10.85%14.76%-18.09%26.01%23.31%31.02%-8.14%15.44%
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		-1.26%-7.36%14.05%14.86%-6.49%21.14%1.84%38.29%-6.96%11.73%

Correlation

The correlation between GWGIX and ARSVX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.87

The correlation between GWGIX and ARSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

AMG River Road Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с GWGIX:
GWGIX с EISMXGWGIX с FOCSXGWGIX с FXAIXGWGIX с VTIGWGIX с MBDFXGWGIX с MEQFXGWGIX с SKSEX
Часто сравнивают с ARSVX:
ARSVX с MSSCXARSVX с MFQTXARSVX с SKSEXARSVX с MRESXARSVX с YASLXARSVX с ACWDXARSVX с GWMEX

Доходность на риск

GWGIX vs. ARSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWGIX
Ранг доходности на риск GWGIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWGIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWGIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWGIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWGIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ARSVX
Ранг доходности на риск ARSVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWGIX c ARSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWGIXARSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.36

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-0.36

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.95

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

-0.37

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

-0.76

+9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWGIX vs. ARSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWGIX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа ARSVX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWGIX и ARSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWGIXARSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.36

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.16

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.40

+0.15

Просадки

Сравнение просадок GWGIX и ARSVX

Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки ARSVX в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и ARSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWGIXARSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-54.85%

+17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-16.62%

+6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-19.21%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-19.21%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

-40.52%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-14.05%

+13.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-8.68%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

8.12%

-5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GWGIX и ARSVX

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWGIXARSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

3.20%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

13.76%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

17.10%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

17.86%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

19.35%

+0.89%

Сравнение комиссий GWGIX и ARSVX

GWGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии ARSVX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWGIX и ARSVX

Ни GWGIX, ни ARSVX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.50%4.78%3.87%7.75%0.00%12.10%13.01%14.96%4.96%6.51%
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.95%0.19%4.22%5.45%0.12%0.37%2.48%1.46%0.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GWGIX and ARSVX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWGIX has higher volatility (5.25%) compared to ARSVX (3.20%). In terms of maximum drawdown, GWGIX dropped -37.41% vs ARSVX's -54.85%.

GWGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWGIX и ARSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор