- ISIN
- US00170K3499
- CUSIP
- 00170K349
- Эмитент
- AMG
- Дата выпуска
- 30 июн. 2015 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) прибавил 14.9% с начала года. Текущая цена акции GWGIX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GWGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,352.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) показал доход в 14.86% с начала года и 24.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GWGIX составила 10.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 10.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GWGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GWGIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.94% | 4.26% | -5.37% | 8.73% | 1.25% | 0.77% | 14.86% | ||||||
| 2025 | 4.54% | -5.75% | -6.80% | -3.45% | 4.52% | 3.87% | 2.85% | 4.48% | -0.61% | 0.05% | 3.23% | -4.37% | 1.53% |
| 2024 | -1.39% | 6.70% | 3.80% | -7.00% | 2.62% | -1.17% | 6.69% | -0.11% | 0.47% | -0.16% | 8.63% | -7.35% | 10.85% |
| 2023 | 8.16% | -1.10% | -2.79% | -2.36% | -3.33% | 8.25% | 4.00% | -2.10% | -5.52% | -5.71% | 9.02% | 9.25% | 14.76% |
| 2022 | -8.67% | 0.86% | -0.68% | -7.42% | 0.18% | -7.20% | 9.35% | -4.37% | -8.37% | 9.07% | 5.58% | -5.73% | -18.09% |
| 2021 | -0.19% | 7.80% | 2.20% | 4.70% | -1.08% | 1.53% | 2.32% | 3.11% | -3.22% | 6.49% | -3.22% | 3.57% | 26.01% |
Метрики бенчмарка
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund has an annualized alpha of -2.14%, beta of 1.01, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 105.17% of S&P 500 Index downside but only 93.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.14% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.81, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.14%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 93.84%
- Участие в снижении
- 105.17%
Комиссия
Комиссия GWGIX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GWGIX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GWGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.93 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 13.52 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AMG GW&K Small/Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.03 | $0.64 | $1.04 | $0.02 | $0.05 | $0.25 | $0.16 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.95% | 0.19% | 4.22% | 5.45% | 0.12% | 0.37% | 2.48% | 1.46% | 0.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 37.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
Текущая просадка AMG GW&K Small/Mid Cap Fund составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -37.41%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 17d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.18%сент. 2022 г. | 10mo 14d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.85%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 12d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.11%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 7mo 1d | 10mo 21dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.07%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 1mo 17d | 2mo 23dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| GWGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -56.78% | +19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -9.10% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -18.90% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | -25.43% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -33.92% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.74% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -10.72% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.97% | +0.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GWGIX
Добавьте AMG GW&K Small/Mid Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GWGIX