PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWGIX с MEQFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWGIX с MEQFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GWGIX (AMG GW&K Small/Mid Cap Fund) and MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) are both mutual funds - GWGIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG, while MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, GWGIX returned 10.77%/yr vs 10.51%/yr for MEQFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GWGIX charges 0.87%/yr vs 0.64%/yr for MEQFX.

Доходность

Сравнение доходности GWGIX и MEQFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWGIX показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у MEQFX с доходностью -5.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GWGIX имеют среднегодовую доходность 10.77%, а акции MEQFX немного отстают с 10.51%.

GWGIX

1 день
0.05%
1 месяц
1.47%
С начала года
14.91%
6 месяцев
9.78%
1 год
24.83%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.06%
10 лет*
10.77%

MEQFX

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-14.36%
1 год
-9.84%
3 года*
10.14%
5 лет*
8.64%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWGIX и MEQFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		14.91%1.53%10.85%14.76%-18.09%26.01%23.31%31.02%-8.14%15.44%
MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund		-5.24%-2.58%24.99%19.53%-9.50%43.58%-4.00%16.01%8.16%15.35%

Correlation

The correlation between GWGIX and MEQFX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.81

The correlation between GWGIX and MEQFX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

AMG River Road Large Cap Value Select Fund

Часто сравнивают с GWGIX:
GWGIX с EISMXGWGIX с FOCSXGWGIX с FXAIXGWGIX с VTIGWGIX с MBDFXGWGIX с ARSVXGWGIX с SKSEX
Часто сравнивают с MEQFX:
MEQFX с YFSIXMEQFX с GWMEXMEQFX с QUERXMEQFX с MSSCXMEQFX с YASLXMEQFX с SKSEXMEQFX с MFQTX

Доходность на риск

GWGIX vs. MEQFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWGIX
Ранг доходности на риск GWGIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWGIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWGIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWGIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWGIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MEQFX
Ранг доходности на риск MEQFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWGIX c MEQFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWGIXMEQFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.59

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-0.64

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.90

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

-0.56

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

-1.10

+9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWGIX vs. MEQFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWGIX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа MEQFX равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWGIX и MEQFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWGIXMEQFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.59

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.31

+0.23

Просадки

Сравнение просадок GWGIX и MEQFX

Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки MEQFX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и MEQFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWGIXMEQFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-55.38%

+17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-17.43%

+7.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-17.43%

-8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-19.48%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

-28.69%

-8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-16.40%

+15.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-12.18%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

8.85%

-5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GWGIX и MEQFX

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWGIXMEQFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

3.38%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

14.76%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

16.76%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

17.47%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

19.59%

+0.65%

Сравнение комиссий GWGIX и MEQFX

GWGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии MEQFX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWGIX и MEQFX

Ни GWGIX, ни MEQFX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.95%0.19%4.22%5.45%0.12%0.37%2.48%1.46%0.05%0.00%
MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund		0.00%0.00%4.48%0.98%2.13%27.90%0.00%9.17%3.40%30.28%5.96%11.63%

Часто задаваемые вопросы

GWGIX and MEQFX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWGIX has higher volatility (5.25%) compared to MEQFX (3.38%). In terms of maximum drawdown, GWGIX dropped -37.41% vs MEQFX's -55.38%.

GWGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWGIX и MEQFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор