PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWGIX с FOCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWGIX с FOCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX).

GWGIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GWGIX и FOCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWGIX и FOCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		3.53%1.53%10.85%14.76%-18.09%26.01%23.31%31.02%-8.14%6.82%
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		-0.57%11.33%21.04%19.62%-25.01%10.50%37.44%36.25%-4.60%16.21%

Доходность по периодам

С начала года, GWGIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у FOCSX с доходностью -0.57%.

GWGIX

1 день
3.32%
1 месяц
-5.86%
С начала года
3.53%
6 месяцев
2.05%
1 год
14.15%
3 года*
8.74%
5 лет*
4.28%
10 лет*
10.12%

FOCSX

1 день
4.97%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
2.36%
1 год
24.30%
3 года*
14.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Часто сравнивают с GWGIX:
GWGIX с EISMXGWGIX с FXAIXGWGIX с VTIGWGIX с SSSFXGWGIX с BARIXGWGIX с ARSVXGWGIX с MBDFX
Часто сравнивают с FOCSX:
FOCSX с FDFIXFOCSX с TPLGXFOCSX с FXAIXFOCSX с RERGXFOCSX с FSMAXFOCSX с AAPLFOCSX с FSGGX

Сравнение комиссий GWGIX и FOCSX

GWGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FOCSX в 0.60%.

GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Доходность на риск

GWGIX vs. FOCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWGIX
Ранг доходности на риск GWGIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWGIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWGIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWGIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWGIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWGIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FOCSX
Ранг доходности на риск FOCSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWGIX c FOCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWGIXFOCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.97

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.48

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.52

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

5.74

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWGIX vs. FOCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWGIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FOCSX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWGIX и FOCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWGIXFOCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.97

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.19

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.52

-0.02

Корреляция

Корреляция между GWGIX и FOCSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWGIX и FOCSX

GWGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.95%0.19%4.22%5.45%0.12%0.37%2.48%1.46%0.05%
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		2.76%2.74%2.26%0.23%0.05%31.03%2.78%0.00%2.47%0.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWGIX и FOCSX

Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, примерно равная максимальной просадке FOCSX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и FOCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWGIXFOCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-38.79%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-13.80%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-38.79%

+11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-8.65%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-11.13%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.66%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GWGIX и FOCSX

Текущая волатильность для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) составляет 7.36%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWGIXFOCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

9.91%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

16.86%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

25.14%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

23.42%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

23.61%

-3.41%