Сравнение GWGIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
GWGIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GWGIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWGIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 3.53% | 1.53% | 10.85% | 14.76% | -18.09% | 26.01% | 23.31% | 31.02% | -8.14% | 15.44% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GWGIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции GWGIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.12% против 13.69% соответственно.
GWGIX
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 10.12%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWGIX и VTI
GWGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
GWGIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
GWGIX
VTI
Сравнение GWGIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWGIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.98 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.52 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.54 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 7.30 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWGIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.98 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.61 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.75 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GWGIX и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWGIX и VTI
GWGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.95% | 0.19% | 4.22% | 5.45% | 0.12% | 0.37% | 2.48% | 1.46% | 0.05% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок GWGIX и VTI
Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWGIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -55.45% | +18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -12.30% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | -25.36% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -35.00% | -2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -5.54% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -8.08% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 2.60% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWGIX и VTI
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWGIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 5.48% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 9.75% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 19.02% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 17.41% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 18.29% | +1.91% |