Сравнение GWGIX с VLIFX

С начала года, GWGIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции GWGIX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 10.12% против 11.36% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GWGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GWGIX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWGIX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GWGIX и VLIFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

GWGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.

Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и VLIFX.

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.