Сравнение GWGIX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
GWGIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GWGIX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWGIX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 3.53% | 1.53% | 10.85% | 14.76% | -18.09% | 26.01% | 23.31% | 31.02% | -8.14% | 15.44% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GWGIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции GWGIX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 10.12% против 14.98% соответственно.
GWGIX
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 10.12%
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWGIX и PKSFX
GWGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
GWGIX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
GWGIX
PKSFX
Сравнение GWGIX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWGIX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.23 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.48 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.42 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 0.95 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWGIX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.23 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.44 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.80 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GWGIX и PKSFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWGIX и PKSFX
GWGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.95% | 0.19% | 4.22% | 5.45% | 0.12% | 0.37% | 2.48% | 1.46% | 0.05% | 0.00% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок GWGIX и PKSFX
Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWGIX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -54.46% | +17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -11.21% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | -22.02% | -5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -33.45% | -3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -9.42% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -7.17% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 4.96% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWGIX и PKSFX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWGIX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 4.62% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 11.11% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 18.95% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 17.90% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 18.79% | +1.41% |