PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWGIX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWGIX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

GWGIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GWGIX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWGIX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		3.53%1.53%10.85%14.76%-18.09%26.01%23.31%31.02%-8.14%15.44%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, GWGIX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции GWGIX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 10.12% против 12.74% соответственно.

GWGIX

1 день
3.32%
1 месяц
-5.86%
С начала года
3.53%
6 месяцев
2.05%
1 год
14.15%
3 года*
8.74%
5 лет*
4.28%
10 лет*
10.12%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с GWGIX:
GWGIX с EISMXGWGIX с FXAIXGWGIX с FOCSXGWGIX с VTIGWGIX с SSSFXGWGIX с BARIXGWGIX с ARSVX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий GWGIX и NEEGX

GWGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

Доходность на риск

GWGIX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWGIX
Ранг доходности на риск GWGIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWGIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWGIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWGIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWGIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWGIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWGIX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWGIXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.56

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.16

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

3.25

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

10.67

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWGIX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWGIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWGIX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWGIXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.56

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.25

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.05

Корреляция

Корреляция между GWGIX и NEEGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWGIX и NEEGX

GWGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.95%0.19%4.22%5.45%0.12%0.37%2.48%1.46%0.05%0.00%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок GWGIX и NEEGX

Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWGIXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-53.60%

+16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-15.15%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-43.35%

+16.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

-43.35%

+5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-7.54%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-10.95%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.61%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GWGIX и NEEGX

Текущая волатильность для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) составляет 7.36%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWGIXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

11.31%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

20.91%

-7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

32.23%

-10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

28.04%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

25.01%

-4.81%