PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWGIX с SSSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWGIX с SSSFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GWGIX (AMG GW&K Small/Mid Cap Fund) and SSSFX (SouthernSun Small Cap) are both mutual funds - GWGIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG, while SSSFX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, GWGIX returned 10.77%/yr vs 9.23%/yr for SSSFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GWGIX charges 0.87%/yr vs 1.30%/yr for SSSFX.

Доходность

Сравнение доходности GWGIX и SSSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и SouthernSun Small Cap (SSSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWGIX показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у SSSFX с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции GWGIX превзошли акции SSSFX по среднегодовой доходности: 10.77% против 9.23% соответственно.

GWGIX

1 день
1.42%
1 месяц
3.17%
С начала года
14.86%
6 месяцев
10.11%
1 год
24.49%
3 года*
13.25%
5 лет*
6.21%
10 лет*
10.77%

SSSFX

1 день
1.28%
1 месяц
-0.78%
С начала года
10.79%
6 месяцев
8.04%
1 год
22.59%
3 года*
8.62%
5 лет*
6.35%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWGIX и SSSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		14.86%1.53%10.85%14.76%-18.09%26.01%23.31%31.02%-8.14%15.44%
SSSFX
SouthernSun Small Cap		10.79%4.72%3.46%12.52%-1.86%21.87%14.08%35.45%-24.32%18.03%

Correlation

The correlation between GWGIX and SSSFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.87

The correlation between GWGIX and SSSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

SouthernSun Small Cap

Часто сравнивают с GWGIX:
GWGIX с EISMXGWGIX с FOCSXGWGIX с FXAIXGWGIX с VTIGWGIX с MBDFXGWGIX с MEQFXGWGIX с ARSVX
Часто сравнивают с SSSFX:
SSSFX с FDGSSSFX с PRGFXSSSFX с IWCSSSFX с SMHSSSFX с VOOSSSFX с MSSCXSSSFX с FXAIX

Доходность на риск

GWGIX vs. SSSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWGIX
Ранг доходности на риск GWGIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWGIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWGIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWGIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWGIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWGIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SSSFX
Ранг доходности на риск SSSFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSFX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWGIX c SSSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и SouthernSun Small Cap (SSSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWGIXSSSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.24

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.88

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.73

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

4.63

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWGIX vs. SSSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWGIX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSSFX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWGIX и SSSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWGIXSSSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.24

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.28

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.40

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.15

Просадки

Сравнение просадок GWGIX и SSSFX

Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки SSSFX в -65.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и SSSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWGIXSSSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-65.85%

+28.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-14.39%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-32.76%

+6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-32.76%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

-45.20%

+7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-6.42%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-10.90%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

5.34%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GWGIX и SSSFX

Текущая волатильность для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) составляет 5.31%, в то время как у SouthernSun Small Cap (SSSFX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWGIXSSSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.40%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

14.39%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

20.12%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

22.52%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

23.32%

-3.08%

Сравнение комиссий GWGIX и SSSFX

GWGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии SSSFX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWGIX и SSSFX

GWGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.95%0.19%4.22%5.45%0.12%0.37%2.48%1.46%0.05%0.00%
SSSFX
SouthernSun Small Cap		4.55%5.04%13.93%13.87%9.40%11.51%0.23%5.29%4.77%0.00%0.00%12.69%

Часто задаваемые вопросы

GWGIX and SSSFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSSFX has higher volatility (6.40%) compared to GWGIX (5.31%). In terms of maximum drawdown, GWGIX dropped -37.41% vs SSSFX's -65.85%.

GWGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWGIX и SSSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор