Сравнение GVUS с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
GVUS и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GVUS и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVUS и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 1.94% | 15.90% | 14.08% | 5.51% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | -0.03% | 13.18% | 12.24% | 5.55% |
Доходность по периодам
С начала года, GVUS показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -0.03%.
GVUS
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVUS и SPYV
GVUS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GVUS vs. SPYV — Ранг доходности на риск
GVUS
SPYV
Сравнение GVUS c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVUS | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.83 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.25 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.15 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 5.45 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVUS | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.83 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.41 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между GVUS и SPYV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVUS и SPYV
Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 1.77% | 1.77% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок GVUS и SPYV
Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVUS | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -58.45% | +42.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -12.03% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -4.55% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -8.77% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.54% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVUS и SPYV
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что GVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVUS | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 3.84% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 7.76% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 15.54% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 14.44% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 16.96% | -3.54% |