PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVUS с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVUS с SPYV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - GVUS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past year, GVUS returned 29.53% vs 22.72% for SPYV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GVUS charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности GVUS и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVUS показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 8.45%.

GVUS

1 день
0.64%
1 месяц
3.88%
С начала года
14.98%
6 месяцев
15.71%
1 год
29.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
0.92%
1 месяц
2.35%
С начала года
8.45%
6 месяцев
9.05%
1 год
22.72%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVUS и SPYV

2026 (YTD)202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		14.98%15.90%14.08%5.51%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.45%13.18%12.24%5.55%

Correlation

The correlation between GVUS and SPYV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.95

The correlation between GVUS and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVUS и SPYV

Секторы
GVUS
SPYV

Финансовые услуги

19.2%
14.7%

Технологии

15.0%
21.2%

Промышленность

13.1%
10.6%

Здравоохранение

10.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

8.5%
3.2%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.9%

Потребительский защитный сектор

7.1%
9.2%

Энергетика

6.9%
7.4%

Коммунальные услуги

4.3%
4.4%

Недвижимость

4.0%
3.3%

Сырьевые материалы

3.8%
3.4%

Финансовые услуги

GVUS
19.2%
SPYV
14.7%

Технологии

GVUS
15.0%
SPYV
21.2%

Промышленность

GVUS
13.1%
SPYV
10.6%

Здравоохранение

GVUS
10.8%
SPYV
11.6%

Коммуникационные услуги

GVUS
8.5%
SPYV
3.2%

Потребительский циклический сектор

GVUS
7.3%
SPYV
10.9%

Потребительский защитный сектор

GVUS
7.1%
SPYV
9.2%

Энергетика

GVUS
6.9%
SPYV
7.4%

Коммунальные услуги

GVUS
4.3%
SPYV
4.4%

Недвижимость

GVUS
4.0%
SPYV
3.3%

Сырьевые материалы

GVUS
3.8%
SPYV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с GSLCGVUS с FDLGVUS с GPIX
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

GVUS vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVUSSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.31

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.24

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

3.67

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.52

14.06

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVUS vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVUSSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.31

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.43

+1.15

Просадки

Сравнение просадок GVUS и SPYV

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVUSSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-58.45%

+42.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-6.22%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-8.72%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.62%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и SPYV

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что GVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVUSSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.03%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

7.09%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

9.87%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

14.40%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

16.94%

-3.66%

Сравнение комиссий GVUS и SPYV

GVUS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и SPYV

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности SPYV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.57%1.77%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GVUS and SPYV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GVUS has higher volatility (2.91%) compared to SPYV (2.03%). In terms of maximum drawdown, GVUS dropped -15.82% vs SPYV's -58.45%.

On 1-year performance, GVUS leads with 29.53% vs 22.72% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVUS has performed better with a 29.53% return vs 22.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for GVUS.

SPYV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.57% for GVUS.

GVUS is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. GVUS tracks Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.04% for SPYV.

GVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVUS и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор