Сравнение GVUS с SEIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).
GVUS и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GVUS и SEIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVUS и SEIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 2.54% | 15.90% | 14.08% | 5.51% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.66% | 27.43% | 19.73% | 6.29% |
Доходность по периодам
С начала года, GVUS показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.
GVUS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVUS и SEIV
GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SEIV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GVUS vs. SEIV — Ранг доходности на риск
GVUS
SEIV
Сравнение GVUS c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVUS | SEIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.68 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.34 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.41 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 11.96 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVUS | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.68 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.98 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между GVUS и SEIV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVUS и SEIV
Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SEIV в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 1.76% | 1.77% | 2.04% | 0.00% | 0.00% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.50% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок GVUS и SEIV
Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и SEIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVUS | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -18.18% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -12.82% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -4.19% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -3.60% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.58% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVUS и SEIV
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеют волатильность 4.26% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVUS | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.40% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 9.50% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 18.25% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 16.81% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 16.81% | -3.40% |