PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GVUS с INCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVUS с INCE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both exchange-traded funds - GVUS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton. GVUS is passively managed, while INCE is actively managed. Over the past year, GVUS returned 33.93% vs 26.49% for INCE. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. GVUS charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for INCE.

Доходность

Сравнение доходности GVUS и INCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVUS показывает доходность 22.72%, что значительно выше, чем у INCE с доходностью 16.28%.

GVUS

1 день
-0.10%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
16.08%
С начала года
22.72%
1 год
33.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.21%

INCE

1 день
-0.13%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
7.42%
С начала года
16.28%
1 год
26.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—
Всё время*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GVUS

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF
$2.21M$1.78M$685.48K

INCE

Franklin Income Equity Focus ETF
$14.28M$6.88M$3.19M

Сравнение доходности по годам GVUS и INCE

2026 (YTD)202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		22.72%15.90%14.08%5.51%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		16.28%15.92%10.70%4.64%

Correlation

The correlation between GVUS and INCE is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between GVUS and INCE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVUS и INCE

Секторы
GVUS
INCE

Технологии

19.6%
3.6%

Финансовые услуги

19.3%
13.3%

Здравоохранение

12.6%
7.0%

Промышленность

10.3%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
3.1%

Потребительский защитный сектор

7.3%
9.3%

Энергетика

6.1%
5.6%

Коммунальные услуги

3.9%
6.8%

Недвижимость

3.8%

-

Сырьевые материалы

3.5%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.4%

Технологии

GVUS
19.6%
INCE
3.6%

Финансовые услуги

GVUS
19.3%
INCE
13.3%

Здравоохранение

GVUS
12.6%
INCE
7.0%

Промышленность

GVUS
10.3%
INCE
8.9%

Потребительский циклический сектор

GVUS
10.2%
INCE
3.1%

Потребительский защитный сектор

GVUS
7.3%
INCE
9.3%

Энергетика

GVUS
6.1%
INCE
5.6%

Коммунальные услуги

GVUS
3.9%
INCE
6.8%

Недвижимость

GVUS
3.8%
INCE

-

Сырьевые материалы

GVUS
3.5%
INCE
2.7%

Коммуникационные услуги

GVUS
3.2%
INCE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

Franklin Income Equity Focus ETF

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с GSLCGVUS с CDCGVUS с FDL
Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с PJFVINCE с JEPQINCE с AVUV

Доходность на риск

GVUS vs. INCE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GVUS c INCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVUSINCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
3.20

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
4.63

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.60

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

5.43

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.80

20.94

+0.86

GVUS vs. INCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCE равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и INCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVUS и INCE

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и INCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVUSINCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-33.95%

+18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-4.90%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.13%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-3.21%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.27%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и INCE

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что GVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVUSINCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.40%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

6.13%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

8.32%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

13.26%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

15.59%

-2.39%

Сравнение комиссий GVUS и INCE

GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии INCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и INCE

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности INCE в 4.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.46%1.77%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.78%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%

Часто задаваемые вопросы

GVUS and INCE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVUS has higher volatility (3.00%) compared to INCE (2.40%). In terms of maximum drawdown, GVUS dropped -15.82% vs INCE's -33.95%.

On 1-year performance, GVUS leads with 33.93% vs 26.49% for INCE. On fees, GVUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVUS has performed better with a 33.93% return vs 26.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for INCE.

INCE has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 1.46% for GVUS.

GVUS is categorized as Large Cap Value Equities, while INCE is Dividend. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.29% for INCE.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVUS и INCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор