PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVUS с GSEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVUS с GSEW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) and GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GVUS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while GSEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, GVUS returned 29.53% vs 19.76% for GSEW. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GVUS charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for GSEW.

Доходность

Сравнение доходности GVUS и GSEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVUS показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у GSEW с доходностью 10.61%.

GVUS

1 день
0.64%
1 месяц
3.88%
С начала года
14.98%
6 месяцев
15.71%
1 год
29.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSEW

1 день
0.99%
1 месяц
3.38%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.52%
1 год
19.76%
3 года*
17.95%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVUS и GSEW

2026 (YTD)202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		14.98%15.90%14.08%5.51%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		10.61%11.97%16.89%6.70%

Correlation

The correlation between GVUS and GSEW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.93

The correlation between GVUS and GSEW has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVUS и GSEW

Секторы
GVUS
GSEW

Финансовые услуги

19.2%
14.3%

Технологии

15.0%
20.9%

Промышленность

13.1%
15.6%

Здравоохранение

10.8%
11.3%

Коммуникационные услуги

8.5%
3.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.1%

Потребительский защитный сектор

7.1%
5.7%

Энергетика

6.9%
4.9%

Коммунальные услуги

4.3%
5.8%

Недвижимость

4.0%
4.0%

Сырьевые материалы

3.8%
4.6%

Финансовые услуги

GVUS
19.2%
GSEW
14.3%

Технологии

GVUS
15.0%
GSEW
20.9%

Промышленность

GVUS
13.1%
GSEW
15.6%

Здравоохранение

GVUS
10.8%
GSEW
11.3%

Коммуникационные услуги

GVUS
8.5%
GSEW
3.5%

Потребительский циклический сектор

GVUS
7.3%
GSEW
9.1%

Потребительский защитный сектор

GVUS
7.1%
GSEW
5.7%

Энергетика

GVUS
6.9%
GSEW
4.9%

Коммунальные услуги

GVUS
4.3%
GSEW
5.8%

Недвижимость

GVUS
4.0%
GSEW
4.0%

Сырьевые материалы

GVUS
3.8%
GSEW
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с GSLCGVUS с FDLGVUS с GPIX
Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHG

Доходность на риск

GVUS vs. GSEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c GSEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVUSGSEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.64

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
2.34

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.29

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

2.57

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.52

9.83

+8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVUS vs. GSEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа GSEW равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и GSEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVUSGSEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.64

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.62

+0.95

Просадки

Сравнение просадок GVUS и GSEW

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и GSEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVUSGSEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-38.65%

+22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-7.72%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-5.89%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.02%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и GSEW

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) имеют волатильность 2.91% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVUSGSEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.82%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

9.09%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

12.13%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

16.92%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

19.19%

-5.91%

Сравнение комиссий GVUS и GSEW

GVUS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и GSEW

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности GSEW в 1.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.41%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.57%1.77%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GVUS and GSEW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GVUS has higher volatility (2.91%) compared to GSEW (2.82%). In terms of maximum drawdown, GVUS dropped -15.82% vs GSEW's -38.65%.

On 1-year performance, GVUS leads with 29.53% vs 19.76% for GSEW. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVUS has performed better with a 29.53% return vs 19.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for GVUS.

GVUS has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.41% for GSEW.

GVUS is categorized as Large Cap Value Equities, while GSEW is Large Cap Growth Equities. GVUS tracks Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.09% for GSEW.

GVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVUS и GSEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор