PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVUS с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVUS с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds - GVUS tracks the Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross while GCOW tracks the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past year, GVUS returned 28.22% vs 27.54% for GCOW. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVUS charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности GVUS и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVUS показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 12.25%.

GVUS

1 день
0.03%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.24%
6 месяцев
14.89%
1 год
28.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVUS и GCOW

2026 (YTD)202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		14.24%15.90%14.08%5.51%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%3.95%

Correlation

The correlation between GVUS and GCOW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.62

The correlation between GVUS and GCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVUS и GCOW

Секторы
GVUS
GCOW

Финансовые услуги

19.2%

-

Технологии

15.0%
0.9%

Промышленность

13.1%
12.4%

Здравоохранение

10.8%
14.6%

Коммуникационные услуги

8.5%
14.6%

Потребительский циклический сектор

7.3%
4.6%

Потребительский защитный сектор

7.1%
17.1%

Энергетика

6.9%
24.4%

Коммунальные услуги

4.3%
4.1%

Недвижимость

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.8%
7.3%

Финансовые услуги

GVUS
19.2%
GCOW

-

Технологии

GVUS
15.0%
GCOW
0.9%

Промышленность

GVUS
13.1%
GCOW
12.4%

Здравоохранение

GVUS
10.8%
GCOW
14.6%

Коммуникационные услуги

GVUS
8.5%
GCOW
14.6%

Потребительский циклический сектор

GVUS
7.3%
GCOW
4.6%

Потребительский защитный сектор

GVUS
7.1%
GCOW
17.1%

Энергетика

GVUS
6.9%
GCOW
24.4%

Коммунальные услуги

GVUS
4.3%
GCOW
4.1%

Недвижимость

GVUS
4.0%
GCOW

-

Сырьевые материалы

GVUS
3.8%
GCOW
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с GSLCGVUS с FDLGVUS с GPIX
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

GVUS vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVUSGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.56

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.68

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

5.80

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.70

15.21

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVUS vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVUSGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.59

+0.97

Просадки

Сравнение просадок GVUS и GCOW

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVUSGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-37.64%

+21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-4.77%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.67%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-5.84%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.81%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и GCOW

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что GVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVUSGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.75%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

7.99%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

10.80%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

13.48%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

16.20%

-2.92%

Сравнение комиссий GVUS и GCOW

GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и GCOW

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности GCOW в 5.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		5.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.58%1.77%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVUS and GCOW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVUS has higher volatility (3.01%) compared to GCOW (2.75%). In terms of maximum drawdown, GVUS dropped -15.82% vs GCOW's -37.64%.

On 1-year performance, GVUS leads with 28.22% vs 27.54% for GCOW. On fees, GVUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVUS has performed better with a 28.22% return vs 27.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 1.58% for GVUS.

GVUS tracks Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Pacer. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.60% for GCOW.

GVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVUS и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор