PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVUS с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVUS с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

GVUS и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GVUS и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVUS и ELCV

2026 (YTD)20252024
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		2.54%15.90%-1.69%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, GVUS показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

GVUS

1 день
0.59%
1 месяц
-4.19%
С начала года
2.54%
6 месяцев
6.39%
1 год
16.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с CDCGVUS с FDLGVUS с GPIX
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с GCOWELCV с MFVLELCV с ABEQELCV с CSTKELCV с ESSCELCV с MDLV

Сравнение комиссий GVUS и ELCV

GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.

ELCV
Eventide High Dividend ETF
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

Доходность на риск

GVUS vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVUSELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.68

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.63

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

7.74

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVUS vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVUSELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.26

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.77

+0.48

Корреляция

Корреляция между GVUS и ELCV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и ELCV

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности ELCV в 1.94%

TTM202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.76%1.77%2.04%0.00%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVUS и ELCV

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

GVUSELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-18.38%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-11.79%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-2.69%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-4.11%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.48%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и ELCV

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеют волатильность 4.26% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVUSELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.30%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

8.89%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

15.15%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

15.70%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

15.70%

-2.29%