PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVUS с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVUS с DIVZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. GVUS is passively managed, while DIVZ is actively managed. Over the past year, GVUS returned 26.69% vs 11.08% for DIVZ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVUS charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.

Доходность

Сравнение доходности GVUS и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVUS показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 4.54%.

GVUS

1 день
-0.47%
1 месяц
1.90%
С начала года
14.89%
6 месяцев
13.75%
1 год
26.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.74%
С начала года
4.54%
6 месяцев
3.63%
1 год
11.08%
3 года*
15.39%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVUS и DIVZ

2026 (YTD)202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		14.89%15.90%14.08%5.51%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		4.54%16.72%18.44%3.96%

Correlation

The correlation between GVUS and DIVZ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.76

The correlation between GVUS and DIVZ shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GVUS и DIVZ

Секторы
GVUS
DIVZ

Технологии

18.7%
3.7%

Финансовые услуги

18.4%
9.4%

Промышленность

12.6%
9.8%

Здравоохранение

10.6%
18.2%

Коммуникационные услуги

8.1%
5.6%

Потребительский циклический сектор

7.2%
3.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
19.5%

Энергетика

6.3%
14.7%

Коммунальные услуги

4.0%
13.1%

Недвижимость

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.6%
5.7%

Технологии

GVUS
18.7%
DIVZ
3.7%

Финансовые услуги

GVUS
18.4%
DIVZ
9.4%

Промышленность

GVUS
12.6%
DIVZ
9.8%

Здравоохранение

GVUS
10.6%
DIVZ
18.2%

Коммуникационные услуги

GVUS
8.1%
DIVZ
5.6%

Потребительский циклический сектор

GVUS
7.2%
DIVZ
3.7%

Потребительский защитный сектор

GVUS
6.7%
DIVZ
19.5%

Энергетика

GVUS
6.3%
DIVZ
14.7%

Коммунальные услуги

GVUS
4.0%
DIVZ
13.1%

Недвижимость

GVUS
3.9%
DIVZ

-

Сырьевые материалы

GVUS
3.6%
DIVZ
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с GSLCGVUS с CDCGVUS с FDL
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с VFLO

Доходность на риск

GVUS vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVUSDIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.18

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.72

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

1.91

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.56

4.51

+12.04

GVUS vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа DIVZ равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVUS и DIVZ

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, примерно равная максимальной просадке DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и DIVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVUSDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-15.42%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-5.83%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-3.17%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-3.48%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.46%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и DIVZ

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что GVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVUSDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.46%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

7.25%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

9.48%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

12.63%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

12.56%

+0.76%

Сравнение комиссий GVUS и DIVZ

GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и DIVZ

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности DIVZ в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.56%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.17%1.77%2.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVUS and DIVZ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVUS has higher volatility (3.89%) compared to DIVZ (3.46%). In terms of maximum drawdown, GVUS dropped -15.82% vs DIVZ's -15.42%.

On 1-year performance, GVUS leads with 26.69% vs 11.08% for DIVZ. On fees, GVUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DIVZ has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVUS has performed better with a 26.69% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.17% for GVUS.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and TrueShares. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.65% for DIVZ.

GVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVUS и DIVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор