PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVUS с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVUS с DIVZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

GVUS и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GVUS и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVUS и DIVZ

2026 (YTD)202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		2.54%15.90%14.08%5.51%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		1.91%16.72%18.44%3.22%

Доходность по периодам

С начала года, GVUS показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.

GVUS

1 день
0.59%
1 месяц
-4.19%
С начала года
2.54%
6 месяцев
6.39%
1 год
16.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с CDCGVUS с FDLGVUS с GPIX
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с SELVDIVZ с MGV

Сравнение комиссий GVUS и DIVZ

GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

Доходность на риск

GVUS vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVUSDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.97

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.36

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.35

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

5.58

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVUS vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVZ равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVUSDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.97

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.90

+0.35

Корреляция

Корреляция между GVUS и DIVZ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и DIVZ

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%

TTM20252024202320222021
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.76%1.77%2.04%0.00%0.00%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Просадки

Сравнение просадок GVUS и DIVZ

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, примерно равная максимальной просадке DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

GVUSDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-15.42%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-8.47%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-5.60%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-3.47%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.05%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и DIVZ

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что GVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVUSDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.89%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

6.66%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

12.06%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

12.59%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

12.61%

+0.80%