Сравнение GVUS с DHLX
GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) and DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) are both Large Cap Value Equities funds - GVUS tracks the Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross while DHLX tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVUS charges 0.12%/yr vs 0.55%/yr for DHLX.
Доходность
Сравнение доходности GVUS и DHLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVUS показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у DHLX с доходностью -0.78%.
GVUS
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 15.71%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHLX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GVUS и DHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 14.98% | 4.11% |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -0.78% | 1.24% |
Correlation
The correlation between GVUS and DHLX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVUS vs. DHLX — Ранг доходности на риск
GVUS
DHLX
Сравнение GVUS c DHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVUS | DHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVUS | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.06 | +1.52 |
Просадки
Сравнение просадок GVUS и DHLX
Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки DHLX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и DHLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVUS | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -8.40% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.66% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -2.40% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVUS и DHLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVUS | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.86% | 11.45% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 11.45% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 11.45% | +1.83% |
Сравнение комиссий GVUS и DHLX
GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DHLX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVUS и DHLX
Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности DHLX в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 1.57% | 1.77% | 2.04% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVUS and DHLX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVUS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
GVUS has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.41% for DHLX.
GVUS tracks Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while DHLX tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Diamond Hill. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.55% for DHLX.
Подберите оптимальное распределение для GVUS и DHLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор