Сравнение COF с DFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital One Financial Corporation (COF) и Discover Financial Services (DFS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COF или DFS.
Доходность
Сравнение доходности COF и DFS
Доходность по периодам
С начала года, COF показывает доходность 41.76%, что значительно ниже, чем у DFS с доходностью 56.68%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям DFS по среднегодовой доходности: 10.59% против 12.87% соответственно.
COF
41.76%
15.36%
31.04%
72.62%
15.76%
10.59%
DFS
56.68%
16.51%
40.53%
105.53%
18.62%
12.87%
Фундаментальные показатели
| COF | DFS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $69.76B | $44.21B |
| EPS | $10.59 | $12.41 |
| Цена/прибыль | 17.27 | 13.96 |
| PEG коэффициент | 1.99 | 4.47 |
| Общая выручка (12 мес.) | $49.45B | $23.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $53.26B | $23.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.89B | $4.04B |
Основные характеристики
| COF | DFS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.71 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 3.34 |
| Коэф-т Мартина | 15.99 | 22.03 |
| Индекс Язвы | 4.81% | 5.03% |
| Дневная вол-ть | 30.29% | 38.37% |
| Макс. просадка | -90.17% | -81.74% |
| Текущая просадка | -3.94% | -5.11% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между COF и DFS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COF c DFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и Discover Financial Services (DFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COF и DFS
Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности DFS в 1.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.31% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.63% | 1.45% | 1.24% |
DFS Discover Financial Services | 1.62% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% | 1.40% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок COF и DFS
Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки DFS в -81.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и DFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COF и DFS
Текущая волатильность для Capital One Financial Corporation (COF) составляет 16.90%, в то время как у Discover Financial Services (DFS) волатильность равна 21.25%. Это указывает на то, что COF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COF и DFS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и Discover Financial Services. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности