PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COF с DFS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COF и DFS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности COF и DFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital One Financial Corporation (COF) и Discover Financial Services (DFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
206.44%
759.44%
COF
DFS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COF:

1.40

DFS:

1.70

Коэф-т Сортино

COF:

2.32

DFS:

2.72

Коэф-т Омега

COF:

1.28

DFS:

1.36

Коэф-т Кальмара

COF:

1.60

DFS:

2.66

Коэф-т Мартина

COF:

8.47

DFS:

12.45

Индекс Язвы

COF:

4.98%

DFS:

5.16%

Дневная вол-ть

COF:

30.11%

DFS:

37.84%

Макс. просадка

COF:

-90.17%

DFS:

-81.74%

Текущая просадка

COF:

-6.96%

DFS:

-5.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COF:

$69.12B

DFS:

$43.66B

EPS

COF:

$10.59

DFS:

$12.42

Цена/прибыль

COF:

17.11

DFS:

14.00

PEG коэффициент

COF:

1.95

DFS:

4.41

Общая выручка (12 мес.)

COF:

$49.45B

DFS:

$23.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

COF:

$53.26B

DFS:

$23.16B

EBITDA (12 мес.)

COF:

$6.89B

DFS:

$4.04B

Доходность по периодам

С начала года, COF показывает доходность 38.50%, что значительно ниже, чем у DFS с доходностью 57.26%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям DFS по среднегодовой доходности: 10.04% против 12.58% соответственно.


COF

С начала года

38.50%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

31.63%

1 год

40.08%

5 лет

13.62%

10 лет

10.04%

DFS

С начала года

57.26%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

37.66%

1 год

59.01%

5 лет

17.61%

10 лет

12.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение COF c DFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и Discover Financial Services (DFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COF, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.401.70
Коэффициент Сортино COF, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.322.72
Коэффициент Омега COF, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.36
Коэффициент Кальмара COF, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.602.66
Коэффициент Мартина COF, с текущим значением в 8.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.4712.45
COF
DFS

Показатель коэффициента Шарпа COF на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFS равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COF и DFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.40
1.70
COF
DFS

Дивиденды

Сравнение дивидендов COF и DFS

Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности DFS в 1.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COF
Capital One Financial Corporation
1.34%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.63%1.45%1.24%
DFS
Discover Financial Services
1.62%2.40%2.35%1.63%1.94%1.98%2.54%1.69%1.61%2.01%1.40%1.07%

Просадки

Сравнение просадок COF и DFS

Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки DFS в -81.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и DFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.96%
-5.21%
COF
DFS

Волатильность

Сравнение волатильности COF и DFS

Capital One Financial Corporation (COF) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Discover Financial Services (DFS) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что COF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.17%
6.71%
COF
DFS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COF и DFS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и Discover Financial Services. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab