PortfoliosLab logo
Сравнение COF с DFS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COF и DFS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности COF и DFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital One Financial Corporation (COF) и Discover Financial Services (DFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
214.37%
820.68%
COF
DFS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COF:

0.64

DFS:

1.03

Коэф-т Сортино

COF:

1.21

DFS:

1.78

Коэф-т Омега

COF:

1.16

DFS:

1.23

Коэф-т Кальмара

COF:

0.90

DFS:

1.67

Коэф-т Мартина

COF:

2.84

DFS:

5.28

Индекс Язвы

COF:

8.94%

DFS:

8.66%

Дневная вол-ть

COF:

39.56%

DFS:

44.58%

Макс. просадка

COF:

-90.17%

DFS:

-81.74%

Текущая просадка

COF:

-12.91%

DFS:

-8.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COF:

$69.99B

DFS:

$46.51B

EPS

COF:

$11.90

DFS:

$18.73

Коэффициент P/E

COF:

15.36

DFS:

9.87

Коэффициент PEG

COF:

1.37

DFS:

3.69

Коэффициент P/S

COF:

2.47

DFS:

3.49

Коэффициент P/B

COF:

1.10

DFS:

2.45

Общая выручка (12 мес.)

COF:

$33.42B

DFS:

$14.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

COF:

$33.44B

DFS:

$13.30B

EBITDA (12 мес.)

COF:

$4.49B

DFS:

$5.14B

Доходность по периодам

С начала года, COF показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у DFS с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям DFS по среднегодовой доходности: 10.68% против 14.77% соответственно.


COF

С начала года

2.78%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

14.01%

1 год

26.85%

5 лет

27.65%

10 лет

10.68%

DFS

С начала года

7.08%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

25.09%

1 год

47.45%

5 лет

41.00%

10 лет

14.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COF и DFS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COF
Ранг риск-скорректированной доходности COF, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

DFS
Ранг риск-скорректированной доходности DFS, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COF c DFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и Discover Financial Services (DFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COF, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COF: 0.64
DFS: 1.03
Коэффициент Сортино COF, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COF: 1.21
DFS: 1.78
Коэффициент Омега COF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COF: 1.16
DFS: 1.23
Коэффициент Кальмара COF, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COF: 0.90
DFS: 1.67
Коэффициент Мартина COF, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COF: 2.84
DFS: 5.28

Показатель коэффициента Шарпа COF на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа DFS равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COF и DFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
1.03
COF
DFS

Дивиденды

Сравнение дивидендов COF и DFS

Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности DFS в 1.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COF
Capital One Financial Corporation
1.31%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.63%1.45%
DFS
Discover Financial Services
1.51%1.62%2.40%2.35%1.63%1.94%1.98%2.54%1.69%1.61%2.01%1.40%

Просадки

Сравнение просадок COF и DFS

Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки DFS в -81.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и DFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.91%
-8.73%
COF
DFS

Волатильность

Сравнение волатильности COF и DFS

Capital One Financial Corporation (COF) и Discover Financial Services (DFS) имеют волатильность 23.41% и 24.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.41%
24.61%
COF
DFS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COF и DFS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и Discover Financial Services. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию