PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVUS с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVUS с CMDT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - GVUS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, GVUS returned 29.53% vs 34.25% for CMDT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GVUS charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.

Доходность

Сравнение доходности GVUS и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVUS показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 22.69%.

GVUS

1 день
0.64%
1 месяц
3.88%
С начала года
14.98%
6 месяцев
15.71%
1 год
29.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDT

1 день
-1.03%
1 месяц
-2.01%
С начала года
22.69%
6 месяцев
22.11%
1 год
34.25%
3 года*
16.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVUS и CMDT

2026 (YTD)202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		14.98%15.90%14.08%5.51%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		22.69%12.78%6.93%-2.01%

Correlation

The correlation between GVUS and CMDT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.06

The correlation between GVUS and CMDT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GVUS и CMDT

Секторы
GVUS
CMDT

Финансовые услуги

19.2%
100.0%

Технологии

15.0%

-

Промышленность

13.1%

-

Здравоохранение

10.8%

-

Коммуникационные услуги

8.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.1%

-

Энергетика

6.9%

-

Коммунальные услуги

4.3%

-

Недвижимость

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.8%

-

Финансовые услуги

GVUS
19.2%
CMDT
100.0%

Технологии

GVUS
15.0%
CMDT

-

Промышленность

GVUS
13.1%
CMDT

-

Здравоохранение

GVUS
10.8%
CMDT

-

Коммуникационные услуги

GVUS
8.5%
CMDT

-

Потребительский циклический сектор

GVUS
7.3%
CMDT

-

Потребительский защитный сектор

GVUS
7.1%
CMDT

-

Энергетика

GVUS
6.9%
CMDT

-

Коммунальные услуги

GVUS
4.3%
CMDT

-

Недвижимость

GVUS
4.0%
CMDT

-

Сырьевые материалы

GVUS
3.8%
CMDT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с GSLCGVUS с FDLGVUS с GPIX
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH

Доходность на риск

GVUS vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVUSCMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.77

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.74

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

7.67

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.52

20.89

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVUS vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDT равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVUSCMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.29

+0.29

Просадки

Сравнение просадок GVUS и CMDT

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и CMDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVUSCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-9.69%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-4.49%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.86%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-2.69%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.64%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и CMDT

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) составляет 2.91%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что GVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVUSCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.42%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

10.33%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

12.40%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

12.22%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

12.22%

+1.06%

Сравнение комиссий GVUS и CMDT

GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и CMDT

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности CMDT в 2.47%

ПозицияTTM202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.47%3.04%8.80%2.71%
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.57%1.77%2.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVUS and CMDT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDT has higher volatility (4.42%) compared to GVUS (2.91%). In terms of maximum drawdown, GVUS dropped -15.82% vs CMDT's -9.69%.

On 1-year performance, CMDT leads with 34.25% vs 29.53% for GVUS. On fees, GVUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GVUS has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CMDT has performed better with a 34.25% return vs 29.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

CMDT has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.57% for GVUS.

GVUS is categorized as Large Cap Value Equities, while CMDT is Commodities. GVUS tracks Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and PIMCO. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.65% for CMDT.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVUS и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор