PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GVUS с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVUS с ABEQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. GVUS is passively managed, while ABEQ is actively managed. Over the past year, GVUS returned 30.21% vs 11.22% for ABEQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVUS charges 0.12%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.

Доходность

Сравнение доходности GVUS и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVUS показывает доходность 19.45%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 5.01%.

GVUS

1 день
0.95%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
14.73%
С начала года
19.45%
1 год
30.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ABEQ

1 день
0.79%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
2.16%
С начала года
5.01%
1 год
11.22%
3 года*
11.74%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVUS и ABEQ

2026 (YTD)202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		19.45%15.90%14.08%5.51%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.01%15.32%12.68%2.75%

Correlation

The correlation between GVUS and ABEQ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.74

The correlation between GVUS and ABEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVUS и ABEQ

Секторы
GVUS
ABEQ

Технологии

18.7%
4.4%

Финансовые услуги

18.4%
29.8%

Промышленность

12.6%
15.6%

Здравоохранение

10.6%
6.1%

Коммуникационные услуги

8.1%
6.2%

Потребительский циклический сектор

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.0%

Энергетика

6.3%
11.8%

Коммунальные услуги

4.0%
1.4%

Недвижимость

3.9%
4.2%

Сырьевые материалы

3.6%
19.4%

Технологии

GVUS
18.7%
ABEQ
4.4%

Финансовые услуги

GVUS
18.4%
ABEQ
29.8%

Промышленность

GVUS
12.6%
ABEQ
15.6%

Здравоохранение

GVUS
10.6%
ABEQ
6.1%

Коммуникационные услуги

GVUS
8.1%
ABEQ
6.2%

Потребительский циклический сектор

GVUS
7.2%
ABEQ

-

Потребительский защитный сектор

GVUS
6.7%
ABEQ
7.0%

Энергетика

GVUS
6.3%
ABEQ
11.8%

Коммунальные услуги

GVUS
4.0%
ABEQ
1.4%

Недвижимость

GVUS
3.9%
ABEQ
4.2%

Сырьевые материалы

GVUS
3.6%
ABEQ
19.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с GSLCGVUS с CDCGVUS с FDL
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с EQRRABEQ с BAMV

Доходность на риск

GVUS vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVUSABEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.24

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
1.80

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.22

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

1.43

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

2.92

+15.93

GVUS vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа ABEQ равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVUS и ABEQ

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и ABEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVUSABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-27.82%

+12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-7.89%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.02%

+6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-4.11%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.86%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и ABEQ

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что GVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVUSABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.95%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

6.63%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

9.08%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

10.80%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

13.77%

-0.52%

Сравнение комиссий GVUS и ABEQ

GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и ABEQ

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности ABEQ в 1.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.21%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.50%1.77%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVUS and ABEQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVUS has higher volatility (3.12%) compared to ABEQ (2.95%). In terms of maximum drawdown, GVUS dropped -15.82% vs ABEQ's -27.82%.

On 1-year performance, GVUS leads with 30.21% vs 11.22% for ABEQ. On fees, GVUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ABEQ has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVUS has performed better with a 30.21% return vs 11.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

GVUS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.21% for ABEQ.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.85% for ABEQ.

GVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVUS и ABEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор