PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVMCX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVMCX с SWMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

GVMCX управляется Leavell. Фонд был запущен 17 нояб. 2003 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GVMCX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVMCX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVMCX
Government Street Mid Cap Fund		0.86%14.52%19.68%15.19%-14.16%30.14%17.99%31.00%-8.88%0.39%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.25%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, GVMCX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.

GVMCX

1 день
2.94%
1 месяц
-6.02%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.03%
1 год
17.01%
3 года*
15.19%
5 лет*
10.45%
10 лет*
12.64%

SWMCX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
15.42%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Government Street Mid Cap Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с GVMCX:
GVMCX с QQQGVMCX с SMHXGVMCX с QCGDXGVMCX с LLSCXGVMCX с TLVAXGVMCX с VMCIXGVMCX с FSMDX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий GVMCX и SWMCX

GVMCX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

GVMCX
Government Street Mid Cap Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

GVMCX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVMCX
Ранг доходности на риск GVMCX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVMCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVMCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVMCX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVMCX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVMCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVMCX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVMCXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.84

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.22

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

5.68

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVMCX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVMCX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMCX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVMCX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVMCXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.84

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.38

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.12

Корреляция

Корреляция между GVMCX и SWMCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVMCX и SWMCX

Дивидендная доходность GVMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности SWMCX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVMCX
Government Street Mid Cap Fund		3.77%3.80%5.42%1.91%4.43%3.36%3.35%4.68%2.00%4.84%4.54%5.77%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.10%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVMCX и SWMCX

Максимальная просадка GVMCX за все время составила -47.77%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVMCX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GVMCXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.77%

-40.34%

-7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-13.43%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.92%

-26.09%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-5.76%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-6.74%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.89%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GVMCX и SWMCX

Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеют волатильность 5.81% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVMCXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.61%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

10.50%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

19.09%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

18.27%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

20.77%

-3.43%