PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Government Street Mid Cap Fund (GVMCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Government Street Mid Cap Fund (GVMCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9695578180

CUSIP

969557818

Эмитент

Leavell

Дата выпуска

17 нояб. 2003 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GVMCX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Government Street Mid Cap Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) показал доход в 2.66% с начала года и 5.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GVMCX составила 11.42%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GVMCX

С начала года

2.66%

1 месяц

6.02%

6 месяцев

-4.78%

1 год

5.95%

3 года

10.50%

5 лет

14.40%

10 лет

11.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GVMCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.94%-0.09%-3.38%-1.49%5.90%2.66%
20240.90%7.89%5.17%-5.81%5.39%-0.77%3.13%1.04%0.90%0.17%6.47%-7.25%17.29%
20235.61%-1.59%0.25%-0.28%-0.36%7.12%2.27%-0.88%-5.28%-4.34%7.04%5.66%15.19%
2022-9.12%0.10%3.37%-7.85%1.84%-7.33%9.11%-3.48%-7.69%7.28%6.70%-5.68%-14.16%
2021-0.39%3.98%2.85%5.79%1.61%1.99%2.96%2.77%-4.80%8.34%-1.20%3.52%30.37%
20200.07%-6.99%-13.98%8.62%7.50%0.78%6.03%3.27%-2.51%1.32%10.30%4.98%17.99%
20198.23%4.51%0.49%3.96%-5.21%6.83%1.66%-0.92%1.72%0.85%3.01%2.37%30.38%
20184.56%-3.85%0.60%-0.41%3.02%-1.11%2.98%1.79%-0.18%-7.63%3.36%-9.53%-7.26%
20172.13%3.49%0.41%1.15%1.30%1.17%1.29%-0.24%2.87%2.52%2.54%0.12%20.35%
2016-3.22%0.64%6.71%-0.73%2.48%1.76%2.53%-1.00%-0.22%-2.94%5.56%2.12%14.02%
2015-1.94%5.67%0.13%-1.83%1.91%-1.35%2.38%-4.96%-3.29%4.66%1.81%-1.75%0.87%
2014-2.49%4.67%-0.32%-1.06%1.77%3.25%-3.61%4.11%-3.64%2.91%2.30%0.28%7.97%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GVMCX составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GVMCX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVMCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVMCX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVMCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVMCX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVMCX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Government Street Mid Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.37
  • За 5 лет: 0.84
  • За 10 лет: 0.66
  • За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Government Street Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.45$1.45$0.75$1.53$1.49$1.12$1.23$0.94$1.30$1.05$1.22$0.84

Дивидендный доход

3.18%3.27%1.91%4.43%3.54%3.35%4.17%4.00%4.94%4.54%5.78%3.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Government Street Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.20$1.45
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.24$0.75
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.19$1.53
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.18$1.49
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.10$1.12
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.13$1.23
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.13$0.94
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.17$1.30
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.12$1.05
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.08$1.22
2014$0.09$0.00$0.00$0.00$0.56$0.12$0.07$0.84

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Government Street Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 47.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка Government Street Mid Cap Fund составляет 4.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.77%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.835
-34.67%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-21.78%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.551
-21.77%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.181
-19.45%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.144
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...