- ISIN
- US9695578180
- CUSIP
- 969557818
- Эмитент
- Leavell
- Дата выпуска
- 17 нояб. 2003 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GVMCX
Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) прибавил 13.8% с начала года. Текущая цена акции GVMCX — $56. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GVMCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,753.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) показал доход в 13.79% с начала года и 25.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GVMCX составила 13.81%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Government Street Mid Cap Fund
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.74%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 13.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GVMCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GVMCX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.49% | 1.94% | -5.31% | 7.74% | 3.52% | 1.16% | 13.79% | ||||||
| 2025 | 1.94% | -0.09% | -3.38% | -1.49% | 5.90% | 4.39% | 1.84% | 1.92% | 2.62% | 0.40% | -0.43% | 0.36% | 14.52% |
| 2024 | 0.90% | 7.89% | 5.17% | -5.81% | 5.39% | -0.77% | 3.13% | 1.04% | 0.90% | 0.17% | 8.64% | -7.25% | 19.68% |
| 2023 | 5.61% | -1.59% | 0.25% | -0.28% | -0.36% | 7.12% | 2.27% | -0.88% | -5.28% | -4.34% | 7.03% | 5.66% | 15.19% |
| 2022 | -9.12% | 0.10% | 3.37% | -7.85% | 1.84% | -7.33% | 9.11% | -3.48% | -7.69% | 7.28% | 6.70% | -5.68% | -14.16% |
| 2021 | -0.39% | 3.98% | 2.85% | 5.79% | 1.61% | 1.99% | 2.96% | 2.77% | -4.80% | 8.34% | -1.37% | 3.52% | 30.14% |
Метрики бенчмарка
Government Street Mid Cap Fund has an annualized alpha of 2.60%, beta of 0.92, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2004.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (99.79%) than losses (89.84%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.60% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.60%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 99.79%
- Участие в снижении
- 89.84%
Комиссия
Комиссия GVMCX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GVMCX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GVMCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.93 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.58 | 13.52 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Government Street Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.86 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.86 | $1.86 | $2.41 | $0.75 | $1.53 | $1.42 | $1.12 | $1.38 | $0.47 | $1.27 | $1.04 | $1.22 |
Дивидендный доход | 3.34% | 3.80% | 5.42% | 1.91% | 4.43% | 3.36% | 3.35% | 4.68% | 2.00% | 4.84% | 4.54% | 5.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Government Street Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.14 | $1.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.92 | $0.20 | $2.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 | $0.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.19 | $1.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.18 | $1.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Government Street Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 47.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.77%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 8mo | 3y 3moиюль 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -34.67%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 13d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.92%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -21.77%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 25d | 8mo 22dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.45%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 3mo 19d | 6mo 27dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| GVMCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.77% | -56.78% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -9.10% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.29% | -18.90% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -25.43% | +3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | -33.92% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -10.72% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.97% | +0.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GVMCX
Добавьте Government Street Mid Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GVMCX