PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVMCX с GVEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVMCX с GVEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и Government Street Equity Fund (GVEQX).

GVMCX управляется Leavell. Фонд был запущен 17 нояб. 2003 г.. GVEQX управляется Leavell. Фонд был запущен 18 июн. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности GVMCX и GVEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и Government Street Equity Fund (GVEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVMCX и GVEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVMCX
Government Street Mid Cap Fund		0.86%14.52%19.68%15.19%-14.16%30.14%17.99%31.00%-8.88%20.22%
GVEQX
Government Street Equity Fund		-2.89%19.40%30.96%20.83%-17.25%29.20%22.30%35.61%-8.59%22.41%

Доходность по периодам

С начала года, GVMCX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у GVEQX с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции GVMCX уступали акциям GVEQX по среднегодовой доходности: 12.64% против 14.38% соответственно.

GVMCX

1 день
2.94%
1 месяц
-6.02%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.03%
1 год
17.01%
3 года*
15.19%
5 лет*
10.45%
10 лет*
12.64%

GVEQX

1 день
3.20%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-1.72%
1 год
21.48%
3 года*
20.17%
5 лет*
12.95%
10 лет*
14.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Government Street Mid Cap Fund

Government Street Equity Fund

Часто сравнивают с GVMCX:
GVMCX с QQQGVMCX с SMHXGVMCX с QCGDXGVMCX с TLVAXGVMCX с KMVAXGVMCX с LLSCXGVMCX с JNVSX
Часто сравнивают с GVEQX:
GVEQX с FXAIXGVEQX с PRWAXGVEQX с ACIHXGVEQX с ADXGVEQX с AMRGXGVEQX с BBLIXGVEQX с BLUEX

Сравнение комиссий GVMCX и GVEQX

GVMCX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GVEQX в 0.85%.

GVMCX
Government Street Mid Cap Fund
GVEQX
Government Street Equity Fund

Доходность на риск

GVMCX vs. GVEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVMCX
Ранг доходности на риск GVMCX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVMCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVMCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVMCX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVMCX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVMCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GVEQX
Ранг доходности на риск GVEQX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVEQX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVEQX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVEQX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVEQX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVEQX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVMCX c GVEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и Government Street Equity Fund (GVEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVMCXGVEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.16

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.71

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.96

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

8.00

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVMCX vs. GVEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVMCX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVEQX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVMCX и GVEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVMCXGVEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.16

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.07

Корреляция

Корреляция между GVMCX и GVEQX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVMCX и GVEQX

Дивидендная доходность GVMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности GVEQX в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVMCX
Government Street Mid Cap Fund		3.77%3.80%5.42%1.91%4.43%3.36%3.35%4.68%2.00%4.84%4.54%5.77%
GVEQX
Government Street Equity Fund		2.87%2.81%3.40%5.49%3.26%10.31%6.92%7.61%4.77%3.03%3.31%3.14%

Просадки

Сравнение просадок GVMCX и GVEQX

Максимальная просадка GVMCX за все время составила -47.77%, что меньше максимальной просадки GVEQX в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVMCX и GVEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

GVMCXGVEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.77%

-54.53%

+6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-11.54%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.92%

-24.25%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-32.85%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-7.36%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-8.69%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.82%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GVMCX и GVEQX

Текущая волатильность для Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) составляет 5.81%, в то время как у Government Street Equity Fund (GVEQX) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что GVMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVMCXGVEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

6.12%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

10.91%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

19.08%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

17.01%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

17.80%

-0.46%