PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVMCX с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVMCX с SMHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GVMCX (Government Street Mid Cap Fund) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both funds - GVMCX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Leavell, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Over the past year, GVMCX returned 25.25% vs 131.85% for SMHX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVMCX charges 1.03%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.

Доходность

Сравнение доходности GVMCX и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVMCX показывает доходность 13.26%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 74.81%.

GVMCX

1 день
-0.47%
1 месяц
3.51%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.21%
1 год
25.25%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.55%
10 лет*
13.76%

SMHX

1 день
-2.03%
1 месяц
27.33%
С начала года
74.81%
6 месяцев
68.22%
1 год
131.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVMCX и SMHX

2026 (YTD)20252024
GVMCX
Government Street Mid Cap Fund		13.26%14.52%2.43%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		74.81%30.00%17.76%

Correlation

The correlation between GVMCX and SMHX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.73

The correlation between GVMCX and SMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Government Street Mid Cap Fund

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GVMCX:
GVMCX с QQQGVMCX с GVEQXGVMCX с JNVSXGVMCX с PFSLXGVMCX с KMVAXGVMCX с QCGDXGVMCX с TLVAX
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с QTOP

Доходность на риск

GVMCX vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVMCX
Ранг доходности на риск GVMCX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVMCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVMCX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVMCX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVMCX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVMCX c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVMCXSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
4.06

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
4.32

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.56

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

7.78

-4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

21.87

-10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVMCX vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVMCX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа SMHX равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVMCX и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVMCXSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

4.06

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.89

-1.28

Просадки

Сравнение просадок GVMCX и SMHX

Максимальная просадка GVMCX за все время составила -47.77%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVMCX и SMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVMCXSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.77%

-38.53%

-9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-17.06%

+8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-2.03%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-7.32%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

6.05%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GVMCX и SMHX

Текущая волатильность для Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) составляет 4.20%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что GVMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVMCXSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

12.19%

-7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

25.18%

-14.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

32.71%

-19.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

39.96%

-23.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

39.96%

-22.57%

Сравнение комиссий GVMCX и SMHX

GVMCX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVMCX и SMHX

Дивидендная доходность GVMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности SMHX в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVMCX
Government Street Mid Cap Fund		3.36%3.80%5.42%1.91%4.43%3.36%3.35%4.68%2.00%4.84%4.54%5.77%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVMCX and SMHX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHX has higher volatility (12.19%) compared to GVMCX (4.20%). In terms of maximum drawdown, GVMCX dropped -47.77% vs SMHX's -38.53%.

SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVMCX и SMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор