PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVMCX с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVMCX с SMHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX).

GVMCX управляется Leavell. Фонд был запущен 17 нояб. 2003 г.. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GVMCX и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVMCX и SMHX

2026 (YTD)20252024
GVMCX
Government Street Mid Cap Fund		0.86%14.52%2.43%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		-0.32%30.00%17.76%

Доходность по периодам

С начала года, GVMCX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у SMHX с доходностью -0.32%.

GVMCX

1 день
2.94%
1 месяц
-6.02%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.03%
1 год
17.01%
3 года*
15.19%
5 лет*
10.45%
10 лет*
12.64%

SMHX

1 день
1.86%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.36%
1 год
60.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Government Street Mid Cap Fund

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GVMCX:
GVMCX с QQQGVMCX с QCGDXGVMCX с TLVAXGVMCX с KMVAXGVMCX с LLSCXGVMCX с JNVSXGVMCX с VMCIX
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с AVUVSMHX с VGTSMHX с QTOP

Сравнение комиссий GVMCX и SMHX

GVMCX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.

GVMCX
Government Street Mid Cap Fund
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF

Доходность на риск

GVMCX vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVMCX
Ранг доходности на риск GVMCX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVMCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVMCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVMCX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVMCX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVMCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVMCX c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVMCXSMHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.55

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.19

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

3.56

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

9.59

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVMCX vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVMCX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SMHX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVMCX и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVMCXSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.55

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.77

-0.19

Корреляция

Корреляция между GVMCX и SMHX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVMCX и SMHX

Дивидендная доходность GVMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности SMHX в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVMCX
Government Street Mid Cap Fund		3.77%3.80%5.42%1.91%4.43%3.36%3.35%4.68%2.00%4.84%4.54%5.77%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.02%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVMCX и SMHX

Максимальная просадка GVMCX за все время составила -47.77%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVMCX и SMHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GVMCXSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.77%

-38.53%

-9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-17.51%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-10.19%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-7.94%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

6.50%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GVMCX и SMHX

Текущая волатильность для Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) составляет 5.81%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что GVMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVMCXSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

11.28%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

24.45%

-13.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

39.40%

-21.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

39.80%

-23.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

39.80%

-22.46%