Сравнение GVMCX с JNVSX
GVMCX (Government Street Mid Cap Fund) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GVMCX returned 13.91%/yr vs 11.00%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GVMCX charges 1.03%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.
Доходность
Сравнение доходности GVMCX и JNVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVMCX показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -2.57%. За последние 10 лет акции GVMCX превзошли акции JNVSX по среднегодовой доходности: 13.91% против 11.00% соответственно.
GVMCX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 13.16%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 22.79%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 13.91%
JNVSX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -3.63%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам GVMCX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVMCX Government Street Mid Cap Fund | 13.16% | 14.52% | 19.68% | 15.19% | -14.16% | 30.14% | 17.99% | 31.00% | -8.88% | 20.22% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -2.57% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Correlation
The correlation between GVMCX and JNVSX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between GVMCX and JNVSX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVMCX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
GVMCX
JNVSX
Сравнение GVMCX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVMCX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.96 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.37 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | -0.69 | +11.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVMCX и JNVSX
Максимальная просадка GVMCX за все время составила -47.77%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVMCX и JNVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVMCX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.77% | -34.52% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -10.42% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.29% | -17.43% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -24.56% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | -34.52% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -10.88% | +8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -5.19% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 5.54% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVMCX и JNVSX
Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что GVMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVMCX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 3.31% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 9.41% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 12.80% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 20.47% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 19.22% | -1.77% |
Сравнение комиссий GVMCX и JNVSX
GVMCX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVMCX и JNVSX
Дивидендная доходность GVMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности JNVSX в 11.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVMCX Government Street Mid Cap Fund | 3.36% | 3.80% | 5.42% | 1.91% | 4.43% | 3.36% | 3.35% | 4.68% | 2.00% | 4.84% | 4.54% | 5.77% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.55% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Часто задаваемые вопросы
GVMCX and JNVSX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GVMCX has higher volatility (5.93%) compared to JNVSX (3.31%). In terms of maximum drawdown, GVMCX dropped -47.77% vs JNVSX's -34.52%.
GVMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GVMCX и JNVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор