Сравнение GVMCX с JNVSX
GVMCX (Government Street Mid Cap Fund) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GVMCX returned 13.76%/yr vs 10.85%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GVMCX charges 1.03%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.
Доходность
Сравнение доходности GVMCX и JNVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVMCX показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции GVMCX превзошли акции JNVSX по среднегодовой доходности: 13.76% против 10.85% соответственно.
GVMCX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 13.76%
JNVSX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам GVMCX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVMCX Government Street Mid Cap Fund | 13.26% | 14.52% | 19.68% | 15.19% | -14.16% | 30.14% | 17.99% | 31.00% | -8.88% | 20.22% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -0.85% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Correlation
The correlation between GVMCX and JNVSX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between GVMCX and JNVSX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVMCX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
GVMCX
JNVSX
Сравнение GVMCX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVMCX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.98 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | -0.26 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | -0.51 | +12.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVMCX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | -0.21 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.40 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.57 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GVMCX и JNVSX
Максимальная просадка GVMCX за все время составила -47.77%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVMCX и JNVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVMCX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.77% | -34.52% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -10.42% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.29% | -17.43% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -24.56% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | -34.52% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -9.30% | +8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -5.17% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 5.27% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVMCX и JNVSX
Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что GVMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVMCX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.60% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 9.23% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 12.71% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 20.46% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 19.26% | -1.87% |
Сравнение комиссий GVMCX и JNVSX
GVMCX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVMCX и JNVSX
Дивидендная доходность GVMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности JNVSX в 11.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVMCX Government Street Mid Cap Fund | 3.36% | 3.80% | 5.42% | 1.91% | 4.43% | 3.36% | 3.35% | 4.68% | 2.00% | 4.84% | 4.54% | 5.77% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.31% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Часто задаваемые вопросы
GVMCX and JNVSX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GVMCX has higher volatility (4.20%) compared to JNVSX (3.60%). In terms of maximum drawdown, GVMCX dropped -47.77% vs JNVSX's -34.52%.
GVMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GVMCX и JNVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор