PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVMCX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVMCX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

GVMCX управляется Leavell. Фонд был запущен 17 нояб. 2003 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GVMCX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVMCX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GVMCX
Government Street Mid Cap Fund		0.86%14.52%19.68%15.19%-14.16%30.14%17.99%0.24%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, GVMCX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

GVMCX

1 день
2.94%
1 месяц
-6.02%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.03%
1 год
17.01%
3 года*
15.19%
5 лет*
10.45%
10 лет*
12.64%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Government Street Mid Cap Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с GVMCX:
GVMCX с QQQGVMCX с SMHXGVMCX с TLVAXGVMCX с LLSCXGVMCX с VMCIXGVMCX с AVEMXGVMCX с FSMDX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с FMIMX

Сравнение комиссий GVMCX и QCGDX

GVMCX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
GVMCX
Government Street Mid Cap Fund

Доходность на риск

GVMCX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVMCX
Ранг доходности на риск GVMCX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVMCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVMCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVMCX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVMCX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVMCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVMCX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVMCXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.65

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.99

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.13

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

4.42

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVMCX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVMCX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа QCGDX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVMCX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVMCXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.65

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.01

Корреляция

Корреляция между GVMCX и QCGDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVMCX и QCGDX

Дивидендная доходность GVMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVMCX
Government Street Mid Cap Fund		3.77%3.80%5.42%1.91%4.43%3.36%3.35%4.68%2.00%4.84%4.54%5.77%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVMCX и QCGDX

Максимальная просадка GVMCX за все время составила -47.77%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVMCX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GVMCXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.77%

-22.37%

-25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-8.85%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.92%

-20.18%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-2.22%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-6.27%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.26%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GVMCX и QCGDX

Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX) имеют волатильность 5.81% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVMCXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.64%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

9.86%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

13.74%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

14.81%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

16.56%

+0.78%