Сравнение GVMCX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
GVMCX управляется Leavell. Фонд был запущен 17 нояб. 2003 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GVMCX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVMCX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVMCX Government Street Mid Cap Fund | 0.86% | 14.52% | 19.68% | 15.19% | -14.16% | 30.14% | 17.99% | 31.00% | -8.88% | 20.22% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, GVMCX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции GVMCX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 12.64% против 14.28% соответственно.
GVMCX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 12.64%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVMCX и PFSLX
GVMCX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
GVMCX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
GVMCX
PFSLX
Сравнение GVMCX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVMCX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.65 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.30 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.36 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 12.98 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVMCX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.65 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.02 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.04 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.05 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между GVMCX и PFSLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVMCX и PFSLX
Дивидендная доходность GVMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVMCX Government Street Mid Cap Fund | 3.77% | 3.80% | 5.42% | 1.91% | 4.43% | 3.36% | 3.35% | 4.68% | 2.00% | 4.84% | 4.54% | 5.77% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок GVMCX и PFSLX
Максимальная просадка GVMCX за все время составила -47.77%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVMCX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVMCX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.77% | -93.50% | +45.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -13.70% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -93.50% | +71.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | -93.50% | +58.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -89.23% | +83.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -13.35% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.55% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVMCX и PFSLX
Текущая волатильность для Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) составляет 5.81%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что GVMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVMCX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 11.60% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 18.65% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 28.15% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 475.26% | -458.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 336.39% | -319.05% |