Сравнение GVMCX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
GVMCX управляется Leavell. Фонд был запущен 17 нояб. 2003 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GVMCX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVMCX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVMCX Government Street Mid Cap Fund | 0.86% | 14.52% | 19.68% | 15.19% | -14.16% | 30.14% | 17.99% | 31.00% | -8.88% | 20.22% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GVMCX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции GVMCX превзошли акции AVEMX по среднегодовой доходности: 12.64% против 11.35% соответственно.
GVMCX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 12.64%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVMCX и AVEMX
GVMCX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
GVMCX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
GVMCX
AVEMX
Сравнение GVMCX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVMCX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.36 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.63 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.61 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 1.48 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVMCX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.36 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.62 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.40 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между GVMCX и AVEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVMCX и AVEMX
Дивидендная доходность GVMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVMCX Government Street Mid Cap Fund | 3.77% | 3.80% | 5.42% | 1.91% | 4.43% | 3.36% | 3.35% | 4.68% | 2.00% | 4.84% | 4.54% | 5.77% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок GVMCX и AVEMX
Максимальная просадка GVMCX за все время составила -47.77%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVMCX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVMCX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.77% | -59.76% | +11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -13.42% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -18.64% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | -39.76% | +5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -7.28% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -8.63% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 5.53% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVMCX и AVEMX
Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX) имеют волатильность 5.81% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVMCX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.67% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 13.27% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 21.06% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 18.46% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 18.47% | -1.13% |