Сравнение GVI с VFIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX).
GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GVI и VFIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVI и VFIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | -0.03% | 6.66% | 2.92% | 5.15% | -8.28% | -1.90% | 6.38% | 6.54% | 0.77% | 1.83% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.98% | 9.67% | 3.29% | 8.63% | -13.77% | -1.51% | 10.44% | 10.50% | -0.44% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GVI показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у VFIDX с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции GVI уступали акциям VFIDX по среднегодовой доходности: 1.85% против 2.79% соответственно.
GVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 1.85%
VFIDX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVI и VFIDX
GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VFIDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GVI vs. VFIDX — Ранг доходности на риск
GVI
VFIDX
Сравнение GVI c VFIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVI | VFIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.22 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.75 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.87 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 6.68 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVI | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.22 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.22 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.87 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GVI и VFIDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVI и VFIDX
Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности VFIDX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.57% | 3.48% | 3.40% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.64% | 4.91% | 4.65% | 3.90% | 3.20% | 3.61% | 5.80% | 3.13% | 3.32% | 3.06% | 3.94% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок GVI и VFIDX
Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки VFIDX в -20.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и VFIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVI | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.93% | -20.14% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -3.34% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.93% | -20.14% | +7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.93% | -20.14% | +7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -2.45% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -2.61% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.93% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVI и VFIDX
Текущая волатильность для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) составляет 1.09%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что GVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVI | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.77% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 2.70% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 4.71% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 6.35% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 5.17% | -1.65% |