PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVI с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVI с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

GVI и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GVI и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVI и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		-0.03%6.66%2.92%5.15%-8.28%-1.90%6.38%6.54%0.77%1.83%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, GVI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции GVI превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.85% против -1.39% соответственно.

GVI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.09%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.12%
10 лет*
1.85%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с GVI:
GVI с GBFGVI с SCHJGVI с CMFGVI с AGZGVI с VCITGVI с SLQDGVI с AGG
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий GVI и TLT

GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

GVI vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVI
Ранг доходности на риск GVI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVI c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVITLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

-0.13

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

-0.10

+2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.99

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.06

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

-0.13

+8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVI vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVI на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVI и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVITLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

-0.13

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.37

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

-0.09

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.26

+0.51

Корреляция

Корреляция между GVI и TLT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVI и TLT

Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		3.57%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок GVI и TLT

Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

GVITLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.93%

-48.35%

+35.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-9.23%

+7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-43.70%

+30.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.93%

-48.35%

+35.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-40.23%

+39.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-13.62%

+11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

4.39%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GVI и TLT

Текущая волатильность для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) составляет 1.09%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что GVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVITLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

3.71%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

6.61%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

11.40%

-8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

15.88%

-11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

14.93%

-11.41%